blelump

No właśnie, albo to, albo tamto. Mój racjonalny półmózg podpowiada mi, że nie da się mieć obydwu, chociażby bez rozszerzenia inputu systemu, tj. OHLC+V o dodatkowe parametry. W chaosie trzeba założyć lepsze okulary.
Można szukać jakiegoś consensusu, a to pewnie target Zielarza .

Cześć Zielarz ,

Wciąż walczysz, zazdroszczę tylko czasu, który możesz na to poświęcić .

Jak taki system ma działać. Przykładowo: czy jeśli system generuje więcej błędnych niż trafnych sygnałów, przy czym sygnały złe tną pozycję o ~20%, a dobre dają zwrot załóżmy ~50%. Inny przykład: powiedzmy, że prawdopodobieństwo wygenerowania przez system dobrego sygnału wynosi 0.55. Formalnie więc daje on na podstawie danych historycznych więcej sygnałów na +, niż na -. Jest jednak małe 'ale'. Sygnały nie łapią dołków, ani górek. Wejście na rynek odbywa się dopiero przy klarownej sytuacji na rynku (np. znaleziona solidna hossa).
Pierwszy system zagwarantuje wejście na dołku, natomiast drugi o wiele dalej. Pierwszy system generuje więcej złych sygnałów od drugiego, ale drugi nie pozwala wejść na rynek w momentach krytycznych. Dobry system, to znalezienie consensusu pomiędzy tymi dwoma, które opisałem i pewnie jeszcze pięcioma innymi. Nigdy też nie napiszesz systemu, który jest nieomylny. Prawdę powiedziawszy przypuszczam, że na podstawie OHLC i V niewiele można poszaleć w sensie systemu, który jednocześnie łapie dołki i P_{sukces} > 0.55 (tak sobie wymyśliłem tę wartość). Choćby niewiadomo jakie transformacje tych danych stosować, po prostu nie da się tego zrobić, ale to moje zdanie. Dapi lub Snake może wiedzą coś więcej :-) .

Moja wizja systemu, to blackbox, który dostaje dane i wypluwa sygnały. To automat, a ja jestem robotem, który wystawia zlecenia, nie dbam o komunikaty ze spółki/indeksu czy czegoś tam jeszcze (zakładam, że bazujemy na pewnym własnym indeksie z wybranymi spółkami/indeksami). Jeśli sygnał będzie zły, to trudno, nie wyeliminuje się ich, nie da się. Ufam, że to co tam kiedyś zrobiłem i sprawdziłem na danych historycznych pozwoli na minimalizację ewentualnych strat. Prawda, że np. zmienność na rynku może się zwiększyć i system przestanie być wiarygodny, ale tego się nie przewidzi. System uniwersalny, działający w miarę na każdych danych to graal .

Pisanie półautomatu natomiast jest złe z założenia , bo nie dość, że trzeba na jego napisanie poświęcić czas, to jeszcze potem każdy sygnał będzie dodatkowo analizowany - szkoda zachodu.

Dapi, wystarczy, że wrzuciłbyś krótki wpis na swój blog . Wtedy Ty wiesz, że to tam jest, a inni zyskują możlwość do zapoznania się z tematem .

Trójkąt zaznaczony przez Mathu tutaj wciąż jest aktualny, z tym że uwzględniając cudofix 30.11.10.


kliknij, aby powiększyć
Dolne ograniczenie narazie ładnie trzyma.

Imo to ani pierwsze, ani nawet trzecie. Nie było żadnych sygnałów fundamentalnych, ani odbicia z jakiegoś istotnego wsparcia w AT. Tu się trzeba w psychologa pobawić i ustalić po co ktoś chciał spowodować takie zachowanie kursu.

Jak wiadomo, cena to consensus popytu i podaży, zatem aby podjechać z kursem tak wysoko pod górne ograniczenie trójkąta, musiało się najpierw spotkać dwóch wariatów, którzy postanowili wymienić się akcjami. Uważam, że to było czysto spekulacyjne posunięcie jakiegoś grubszego, który tak po prostu postanowił się kursem zabawić. Ogarnięty inwestor składając zlecenie buy stop w tym przypadku da cenę ponad górnym ograniczeniem grając na wybicie z formacji, zatem "ogarniętego" inwestora ani nie wrzuciło na rynek, ani go nie wyrzuciło na SL. Takie długie cienie w dół fajnie kasują SL, ale cień w górę... Czysta spekulacja, a nawet zabawa grubego i udowodnienie inwestorom, że to już trup , tylko trumnę zbijać. Faktem jednak jest, że w 6minut (start 15:02, stop 15:08) przemieliło się 57k papiera. Na tickowym widać, że szło małymi pakietami, poniżej 5k papiera na transakcję. Z kolei istotna reakcja podaży o 15:32 - 17k papiera w transakcji (potem jeszcze 1k i 2k na tym samym poziomie cenowym = 20k), co jednak może nieco sugerować, że gruby od popytu nie ma nic wspólnego z grubym od podaży. Być może ten baton, to rzeczywiście reakcja spółki na zbyt duży wzrost, kto wie .

kliknij, aby powiększyć

Ładnie się odbiło od górnego ograniczenia, a długi cień nie pozostawia złudzeń. Dalej jedziemy w tym samym kierunku. Zagadką dla mnie pozostaje cel zahaczenia górnego ograniczenia trójkąta.

Poprzednie 2 próby reanimacji trupa zakończyły się niepowodzeniem, zatem dziś dorzucili jeszcze adrenalinę. Tylko co z tego, bo górny cień coraz większy , a do końca sesji jeszcze daleko.

Zielarz po prostu nie lubi spekulantów na FW20 .

Pomysł z linią prostą jest ciekawy, choć jak każdy choruje na laga . Zanim pójdzie sygnał, to skasujesz 20-30% kapitału, a na odrobienie trzeba będzie czekać do hossy, dlatego Anty ma rację. Po co czekać jak można spekulować na spadki. Powszechne S-ki na akcje to jeszcze nie dziś, ani nie za rok.

GPW też chyba nie, bo oni liczą właśnie uwzględniając kapitalizację. Nie mogę tylko zrozumieć zachowania Twojego indeksu na tym rysunku wcześniej. W 2005 i 2006 jest zdecydowanie poniżej WIGu, ale gdy w 2007 zaczyna się pompowanie bańki spekulacyjnej, to odwzorowanie staje się znacznie lepsze. W zasadzie od tego dołka w marcu 2007 leci ładnie z indeksem. Hmm..



Jeśli robiłeś jakiekolwiek backtesty, to napewno już z tego korzystałeś, a przynajmniej z sajzowania wielkości pozycji i ilości otwartych pozycji - z poziomu GUI można tym też manipulować. Szybko przejechałem scrollem po tej stronie i nie znalazłem niczego innego przydatnego .

Może by wyciąć te kilka postów powyższych i przenieść do innego, nowego tematu? Co Ty Zielarz na to? Przynajmniej nam się dyskusja nie urwie .


Popatrze w ten WIG później. Strasznie mi się nie podoba sajt GPW po zmianach, kiedyś można było wszelkie informacje znaleźć (włącznie z wyliczaniem indeksów) bez problemu. Teraz wszystko co guglarka znajduje, to na stronce GPW już nie istnieje. To jakaś kpina jest co oni tam porobili. U mnie w tej nowej wersji to się wyświetla mniej więcej tak:

Pełen profesjonalizm.

Z tego co widzę po tej powyższej formule, to oni liczą to jako kapitalizacja wszystkich spółek M(t) (dla notowań dziennych to będzie np. cena zamknięcia?) przez K(t) co jest jakimś współczynnikiem korygującym. Niby tu jest coś o nim, ale i tak nie wiem jak go policzyć . M(0) podobno wynosi 1000 więc nie wiem po co w ogóle jest w tej formule, skoro jest także iloczyn *1000. Wystarczy tylko:


Strasznie to jakieś zapętlone, albo tego nie rozumiem. Jechanie średnią po stopach zwrotu jak Ty to zrobiłeś jest zdecydowanie bardziej przystępne, no ale może to K(t) jest jakieś bardzo istotne.

Po kolei.
1. Jakie założenia przyjąłeś, takie: link ?
2. Wiesz jak wyznaczany jest WIG? Ja np. nie wiem . Czy to zwykła średnia ze stopy zwrotu, czy coś innego?
3. Rozumiem, że porównujesz do benchmarka, aby sprawdzić słuszność swojej teorii? Wszak wyliczanie czegoś, co już jest wydaje się bezsensowne .

XPath to nie web, to xml, do C++ też są liby odpowiednie do tego , ale jak zrobiłeś po swojemu i działa, to spoko.


Trzeba założyć nowy, ktory będzie najlepszy .

Pojęcie "gra o sumie zerowej" zostało zapożyczone z teorii gier. Ponadto dalsze rozwinięcia typu "gra o sumie ujemnej" zostały przez inwestorów dostosowane na potrzeby giełdy i z teorią gier nie mają nic wspólnego.

1. Do przechodzeniu po drzewie XML polecam raczej XPath, regexp nie służy do takich operacji, choć jeśli się chce, to i regexpami się to załatwi, ale zejdzie zdecydowanie dłużej.

2. Skrótów 3 literowych nie da się rozwinąć w ich pełne odpowiedniki nie posiadając jakiegoś hasza, który to zmapuje. Część spółek byś napewno związał poprzez zwykłe poszukiwanie podciągu w ciągu, np: IDM w IDMSA, KGH w KGHM itd, ale są walory, których się tak powiązać nie da, np: MDS != MIDAS. Część załatwi automat, ale część trzeba samemu zrobić.

3. Chodźmy może na inny wątek, bo to trochę średnio pasuje do topiku .

Zielarz, lepiej czy gorzej, to zależy co chcemy mieć w indeksie i jak to przedstawić . Widzę po kodzie, że Ty przyjąłeś założenia, że bazujemy na logarytmicznych stopach zwrotu, a wartośc indeksu ważona jest zwykłą srednią arytmetyczną z tych stóp zwrotu. Imo rozwiązanie proste i efektywne , jeśli założyć, że wszystkie walory w indeksie mają mieć taką samą wagę. To chyba dobre założenie, bo żaden walor nie jest ani bardziej, ani mniej promowany, niezależnie od jego kapitalizacji, ceny itp.

Co też się dokonało. Eh, ta psychologia kresek .

Nie rozumiem .
Co to znaczy rozpiętość RS dla spółek - mógłbyś wyjaśnić?

Dzięki Anty . Po sugestii z któregoś tam posta poprzedniego przypuszczam, że zaplotłeś do strategii jeszcze jakiś wskaźnik od zmienności . Wszak siła już jest, a na jej podstawie (wartość) można ostrożnie się sugerować bessą lub hossą (tak zakładam), tudzież po prostu badać kierunek średnich, wszak jedziemy na EMA. Tutaj Zielarz zaraz powie , że to średnia, a jak średnia to lag i wszystkie jego wady i generalnie . Zasugeruję się jednak doświadczeniem Antyteresy i powiem, że w tym szaleńswie być może jest metoda .

Aha, nie musisz wcalę odpowiadać, wszak to Twoja prywatna strategia , niemniej jednak jak znajdę kiedyś jakiś tydzień wolny to sam spróbuję i się przekonam. Dzięki za hint .

Niewątpliwie nie próbowałbyś tej strategii bez wcześniejszych backtestów . Mimo iż nie masz już podstawy w postaci wyników, to może jednak pamiętasz jak zachowywała się strategia w okresach dużej zmienności i przede wszystkim jakie (ile?) były sygnały przy najważniejszych ekstremach (odwróceniach głównego trendu). W bessie jak rozumiem strategia też obowiązuje - jakie były wyniki, wykasowało pół portfela? Hmm, chyba za dużo wymagam .

Zielarz

Doszedłem swego czasu do bardzo podobnych wniosków , stąd m.in. moje pytanie do Dapiego, czy jemu się coś takiego w ogóle udało zrobić, w sensie samodzielny system, który zarabia. Narazie zarzuciłem na czas nieokreślony dalsze prace, może po czasie samo coś do łba wpadnie.

Kilka miesięcy temu postanowiłem się też trochę zainteresować tym całym bajzlem od strony naukowej tj. szeregami finansowymi, modelami AR(MA), (G)ARCH, albo w ogóle modelowaniem szeregów finansowych (modeli jest całe mnóstwo). Teoria jest niebardzo zjadliwa, a wyniki kiepskie, cudów nie ma. Przecięcie dwóch średnich może nawet lepsze , a znacznie mniej czasu na to poświęcone. Jakby ktoś chciał się pobawić, to jest taki soft fajny, Gretl się nazywa.

Generalnie jak narazie i można sobie monetą rzucać, na to samo wyjdzie.

edit: Wielu ludzi się zachwyca sztucznymi sieciami neuronowymi. Nawet na studiach taki przedmiot miałem, ale jakoś wybitnie mnie nie interesował i teraz nie mam pojęcia jak to ugryźć .

Życzę zatem owocnej dyskusji.

Dolarman,

brzmisz jak prezes pewnej partii politycznej, "albo z nami, albo przeciwko nam" . Dyktatury jak w owej partii jeszcze tu nie ma, zatem każdy przedstawia swój punkt widzenia.

@WD

Zielarz słusznie zauważył, że jak do tej pory posty bez polskich krzaków są akceptowane. Po co zatem taki wpis w regulaminie, skoro jest martwy? Mam tylko nadzieję, że nie pójdziecie w złą stronę i nie zaczniecie kasować wpisów tak wartościowych, jak choćby Zielarza.




Dla ludzi. Jednak jak mniemam problem w tym, gdzie postawić barierkę pomiędzy prawami i obowiązkami tychże. Wszak to oni tworzą forum. Skoro zatem pojawia się szereg negatywnych opinii o nowym regulaminie, to może warto poddać punkty sporne pod dyskusję (choćby podpunkt 1h z moderacji)? Istotnie wpis "bezkrzakowy" wcale nie musi być merytorycznie mniej wartościowy.

Przypuszczam, że trochę emocjonalnie do tego podszedłeś, ale Twoje wpisy w dziale AT, mimo iż wiekowe, to są strasznie wartościowe. Próżno takiego połączenia teorii z praktyką w książkach szukać. Szkoda tylko, że Twoja aktywność spadła, pozdrawiam .

Może nie czytaliście:


klak

Szkoda tylko, że się anale JP Morgan nie wypowiedzieli (to w kontekście posiadania przez nich 50-80% LOP na miedzi) . Niemniej jednak niby inne grubsze spekulanty wrożą przewagę popytu. Ciekawe tylko, czy w rzeczywistości im to na rękę czy nie.

Aj, zapomniałem dodać, że chodzi o liczbę portfeli i LOP w przypadku grubych. Tego chyba nigdzie nie ma ?

@Buldi

Pomieszałem coś z tymi danymi?



@Krewa

Znasz może jakiegoś sajta, gdzie znajduje się archiwum LOP z FW20? Coś mi się wydaje, że nic takiego nie ma, a mógłbym coś takiego zrobić, bo mi się nie chce codziennie spisywać.

Hytron,

takie transakcje poszły prawdopodobnie jako pakietowe. Cena kupna sprzedaży jest tam konsensusem tylko pomiędzy dwoma inwestorami i odbywa się po za rynkiem, ergo cena rynkowa jest bez znaczenia.

Hmm ,


za stooq.pl

Krewa, raczej okres przedświąteczny = szał zakupów = zwiększony popyt na sezonowych pracowników. Chyba się sprawdziło, bo dane lepsze od konsensusu. Za to w styczniu powinno być odwrotnie tj. wzrost bezrobocia.

To nie wątek od szukania porady n/t Grecji. Niemniej jednak do wzrostów na całym szerokim rynku szukaj podstaw fundamentalnych, a nie ile wynosi sts. Jak to się mówi: jest tanio, a może być jeszcze taniej.

Może dlatego ten nasz kraj jest dziś dokładnie tu gdzie jest ? Pesymizm (według niektórych realizm), "nie da się" etc. Chcemy lepiej, no ale się nie da .




Znowu się wtrącę
Zdecydowanie w Twoim interesie jest wykształcone młode pokolenie, zatem nie powinieneś narzekać na studentów tak jak na dotacje dla pseudoprzedsiębiorców . Ktoś na te emerytury musi robić, a na trzecim filarze, to daleko nie zajedziemy. Dlaczego lepszy wykształcony? Bo więcej zarobi, a zatem więcej podatku odprowadzi, ot cała filozofia.

Sorry, dopatrzyłem się w drugim zdaniu sarkazmu .

Kreatywna księgowość, to nie tylko budżet państwa, ale też firmy, czy nawet rodziny . Każdy sobie radzi jak może, a że wszyscy kręcą, to dlaczego by nie rząd (i vice versa)? Ponadto faktem jest, że rząd nie zrobił nic, aby zmniejszyć narastanie długu publicznego, ale tu już schodzimy z tematu UE. Kończę zatem.

www.parkiet.com/artykul/31,100...

Buldi, bezpośrednio Twój bessowy scenariusz jest albo zbyt prawdopodobny, albo w ogóle nie wzięli go pod uwagę . Pośrednio to kilka wymienionych punktów może zahaczyć.

Wszyscy jesteście strasznie pesymistycznie nastawieni, nie ogarnę tego sam :-) , a nie mam już czasu na składanie kolejnej długiej odpowiedzi.

Mimo to, pozostanę przy swoim i będę na to wszystko patrzył optymistycznie. Dopiero po latach się dowiemy kto miał rację. Próbuję bronić tylko tego, co widzę i mogę przeczytać. Nie szukam wszędzie przekrętów, wałków itp, może naiwny jestem. Dopóki nie wyjdzie, żeśmy są drugą Grecją, to dramatu nie ma, a nawet jeśli, to co z tego, i tak korporacje i agencje ratingowe rządzą tym światem poprzez swoje marionetki zwane rządami państw.

@Taurus80
Zakładam, że Twoje pytania są retoryczne :-) i doskonale znasz na nie odpowiedź .

Cóż, jeśliby tak do wszystkiego podchodzić, to cokolwiek na tym świecie mogłoby być fikcyjne. Rządy kłamią i banki też, a głupi lud ślepo idzie za głosem wodza Donalda, albo innej kaczki. Może tak, może nie, wszak każdy ma swój rozum.

Nauczyli mnie (nie mam nic wspólnego z ekonomią), że to cyferki nie kłamią i na ich podstawie wyciąga się wnioski oraz potwierdza/neguje tezy.

Mila,

podam trochę faktów, bo takie obrzucanie się argumentami bez faktów jest bezużyteczne:

źródło

Powiedz mi zatem, skąd te 26mld euro na plus? Z naszego budżetu i naszych podatków? Założenia na polski budżet w 2011 są, że wpłynie do kasy 273,3 mld zł. Od 2004 roku otrzymaliśmy od UE jakieś ~105 mld zł czyli jakies 40% naszego rocznego budżetu, mało? To są pieniądze, które leżały na ulicy, ktoś je tylko podniósł (urzędnik, przedsiębiorca).

Tak, to urzędas ma rządzić pieniędzmi, bo od tego jest. Inna sprawa jak się z tego wywiązuje, ale to wada naszego skorumpowanego społeczeństwa, a nie UE. Pewne zachowania przyszły w spadku wprost z poprzedniego ustroju, nie da się ich wyeliminować w 2 dekady. Muszą minąć pokolenia.

Jesteś za całkowitym skasowaniem dotacji. W takim razie chyba najlepiej wyjśc z UE i skierować się z powrotem do braci zza wschodniej granicy, oni napewno pomogą naszej gospodarce się rozwinąć i rodaka nam w kosmos wyślą. Napewno też nam obniżą ceny za gaz i ropę. W każdym razie bez pomocy zewnętrznej sami sobie nie poradzimy, Postkomunistyczni Ruscy mają miecz i szabelkę w postaci ropy i gazu, a kapitalistyczny euroland ma po prostu pieniądze, teraz albo w lewo, albo w prawo, nie da się prosto.
W skrócie, likwidacja dotacji to:
- spadek miejsc pracy;
- spadek PKB;
- spadek wpływów do budżetu/wzrost dziury budżetowej;
- dalszy spadek (Grabarczyk już przyciął inwestycje, bo pieniędzy z naszego budżetu brakuje ) inwestycji w naszą ubogą infrastrukturę;
- spadek konkurencyjności naszej gospodarki w świecie
To nie moje widzi mi się, to fakty.

JTT został załatwiony przez nasz urząd skarbowy, a nie UE. To bankructwo nie ma nic do rzeczy w tej dyskusji.

Buldi, pamiętaj tylko, że w tym całym giełdowym szaleństwie musi być jeszcze miejsce na spekulację i pompowanie baniek różnego rodzaju :-) . Rosnąca inflacja w czołowych gospodarkach świata, to jeszcze nie kaliber możliwych bankructw banków albo nawet państw jak to niedawno miało miejsce. Do porządnej zwały potrzebny jest porządny kop, który doprowadzi do globalnej paniki.

Dzięki za poprzedni post .

Mila, w kwestii UE:

Po 1 i najważniejsze, za wstąpieniem do UE głosowało ~56% społeczeństwa. Dziś ta wartość wśród naszego pesymistycznego narodu jeszcze wzrosła (sorry za brak linka do jakiegoś badania). Ludzie widzą, że ten postkomunistyczny kraj się zmienia i nie obchodzi ich jak/za ile. Zarówno dla zwykłych ludzi jak i dla polityków liczą się wyniki - te są, nie da się temu zaprzeczyć. UE wpompowała już w polską gospodarkę miliardy euro. Nigdy nie zrobilibyśmy tego co jest za własne pieniądze.

Po 2, do UE wpłacamy dużo mniej niż od niej wyciągamy. Skąd zatem pieniądze skoro płacimy mniej? Kraje, które zakładały wspólnotę węgla i stali (kolebka UE) płacą dziś więcej (na nas), niż dostają.
Polska w budżecie wspólnoty na 2007-2013 weźmie od UE najwięcej spośród wszystkich członków. Podstawową ideą wspólnoty jest dążenie do wyrównania poziomu rozwoju gospodarki i życia społecznego. To my musimy gonić, a nie odwrotnie.

Po 3, to urzędnik, a nie rynek decyduje dokąd idą pieniądze, bo to ze wspólnoty przychodzą pieniądze, a nie z rynku. Nie każda firma na dotacjach przetrwa, ale też nie każda (jak się później okaże bardzo dobra) w ogóle by powstała, gdyby dotacji nie było.

Po 4, biurokracja i papierologia są istotnie faktem, ale czy w UE giną pieniądze jak ostatnio w naszym NFZ (popłyneło zdaje się kilkanaście mld zł.)?

Po 5, gdyby dotacje dawali kompletnie za darmo (bez wkładu własnego i tej całej biurokracji) to mógłby je wziąć każdy. Teraz przynajmniej wstępną selekcją jest wykazanie własnego zaangażowania i chęci poprzez wyłożenie własnego kapitału do dotacji oraz robienie papierologii i przyklejanie nalepek na wszystko co zostało zakupione z dotacji. Żeby brać, to trzeba coś od siebie dać.

Daniel, popraw obrazek, bo go nie widać.



Grubszy gruby :-) schudł wczoraj o ~5% i dziś znowu przytył o podobną wartość, co trochę widać po LOP. Wziął S-ki.

Buldi, nie chcem się czepiać, ale w całej tej plontaninie sznurków, zależności, powiązań itd, to chyba stopy procentowe są tym od czego "wszystko się zaczyna". Pośrednio wpływają chyba na wszystko, na co się da, na PKB, WIBOR, inflację, cenę waluty na świecie. Według mojej skromnej wiedzy natomiast cena uzyskania pieniądza, to właśnie stopy procentowe i nie bardzo rozumiem co znaczy w/g Ciebie ten "droższy pieniądz" ? Fakt, że chinole cisną stopy do góry, ale po to, aby wyhamować wzrost PKB i inflacji, ale nasze zachodnie sąsiady, albo usiaki to nie mają czego hamować (chodzi o PKB).

Hyhy, dzisiejszy ruch to tak naprawdę pierwszy taki porządny od 7 grudnia. Może w końcu Krewa i Buldi będą w swoim żywiole :-) .


kliknij, aby powiększyć

Jeśli wróżyć z formacji, to dziś wybiło z trójkąta zniżkującego, zasięg ~2700. Trochę lewy ten trójkąt, bo wybiło gdzieś w połowie formacji, ale jak to w AT, nie ma nic od linijki. Znacznie lepszym ruchem byłby zjazd aż na 2634 do całkowitego zniesienia ostatniego wzrostu, ale do tego jeszcze droga daleka.

Za kałużą dane dziś dali dobre, ale mimo to lecą na dół, choć wciąż w trendzie wzrostowym. Jak pęknie ~1261, to będzie jakaś podstawa pod nasze dalsze spadki .

To jak rozumiem jest do mnie, a zatem odpowiem. To żaden żart. Wpis nie był o porównywaniu wskaźników, ale o ich poziomach. Co one robią jest tutaj akurat najmniej ważne.

Zasadniczo chyba każdy skup nie jest dobry, ale z drugiej strony należy pamiętać o poniższym:



Plan jest wieloletni, a że teraz nie udało im się domknąć drugiego etapu, to się wydłuża. Zdaje się, że ilość papierów nabywanych dziennie nie może przekraczać jakiegoś tam procenta z x dniowej średniej na wolumenie (nie mogłem znaleźć info o tym)? Tu nie chodzi o to, że nie mają co z kasą robić, ale o to, że konsekwentnie realizują program.

Inny problem jest taki, że nie wiem jaki jest fundamentalny cel tego skupu .

Zielarz, podoba mi się :-) . Nie ma dużo sygnałów i łapiesz istotne ruchy na rynku. Opóźnienie od dołka w 2009 jest stosunkowo nieduże. Problemem może być "gubienie się" (generowanych jest dużo krótkich sygnałów) systemu przy dużej zmienności na rynku (okolice maksimum 2007), wszak niektóre spółki się tak cały czas zachowują.

Ta linia przerywana to cena, a czerwona, to średnia na podstawie której wyznaczany jest trend, tak? Fajnie go odnajduje po ruchu o dużym max drawdown - stosujesz tutaj stdev, czy może coś bardziej gustownego?

Generalnie dobra robota. Co z tego, że się długo liczy, puść na noc i już. Wszak tu nie chodzi o szybkość, ale o jakość. Pochwal się statami z Amibrokera .



@Dapi,
Jak masz jakiś system, to uwzględniasz w nim różne interwały czasowe? Ważysz ceny/wskaźniki wolumenem? Do wolumenu na naszej giełdzie jestem średnio przekonany, bo przyjdzie 2 grubych, wymieni kilka procent wszystkich papierów na spółce i mamy wielkiego batona, który tak naprawdę nic nie znaczy. To tylko 2 grubych się papierem wymieniło. Może to błąd, że to olewam?

Pomimo, iż to blog zdecydowanie teoretyka, to polecam z 10x przeczytać wpis: gieldowyracjonalista.blogspot.... .

Mówienie na podstawie c/wk, albo c/z przy powszechnie uważanych za słuszne dla tych wskaźników przedziałach, że spółka jest niedowartościowana/przewartościowana, to tak jak mówić, że przy RSI < 30 rynek jest już wyprzedany, a dla RSI > 70 wykupiony.

@Dapi,

1. A skąd te wartości tych procentów? Mam po prostu przyjąć, "bo takie są i już"? :-) . Rozumiem, że 25-28% od ostatniego ekstremum wyznaczającego zmianę trendu?


2. Co do regresji, wciąż wydaje mi się, że kanał trendu, jaki mi ona wyznaczy daje mi przewagę w stosunku do średnich, czy choćby zaproponowanej przez Ciebie metody. Jest jednak kilka problemów:

Zwykłe liczenie regresji z x okresów (np. 200 dla trendu długoterminowego) jest nieefektywne. Ucieka mi cały ruch odwrócenia trendu rynku, a takie odwrócenie jest niestety bardzo dynamicznie, zatem już tracę sporo. Po dynamicznym wybiciu następuje stagnacja i realizacja zysków, a metoda regresji dopiero odwraca się po ostatniej bessie i znowu lipa, bo wchodzę do gry niestety na górce. Mam kilka pomysłów na poprawienie tego:
- przede wszystkim x (np. =200) nie jest już stałe, a zmienne. Do wyznaczenia długoterminowego trendu szukam maksimum i minimum z tego okresu i biorę wartość dni dla tego, które jest bliżej "dziś". Kod w afl:

Mam zatem pseudoadaptacyjne wyznaczanie długości trendu. Na nic lepszego póki co nie wpadłem. Wydaje się jednak, że to wciąż za mało :-) . Co obecnie mam w planie to liczenie linii regresji co y okresów (np. 20) i opieranie się na tak wyznaczonych kanałach trendu przez kolejne 20 okresów. Sposób gry oczywiście dobrany do rodzaju trendu.

3. To pytanie jest chyba najważniejsze . Udało Ci się stworzyć jakiś sensowny system transakcyjny jedynie w oparciu o wskaźniki? Pytam, bo obecnie znowu powróciłem z wnioskami do dinozaurów tj. że teoria Dow'a jest zarazem najstarszą, najprostszą i najlepiej się sprawdzającą, a wskaźniki kłamią . Może w moim podejściu do tego wszystkiego jest za dużo chaosu i dlatego nic z tych wskaźników mi nie wychodzi. Nie stosuję jakichś wymyślnych cudaków, raczej tylko te, które rozumiem, a przynajmniej tak mi się wydaję. Może jeszcze za mało wody w Wiśle upłynęło i jednak kiedyś coś mi wyjdzie. Ponadto system na wskaźnikach jest zdecydowanie prostszy do napisania :-) .

@Ktokolwiek,
4. Ostatnio po tygodniu roboty, która w sumie do niczego nie doprowadziła zacząłem się zastanawiać nad jakąś alteratywą, np. pojechać sklejkami kubicznymi (lub czymś co wyprodukuje jakieś współczynniki do jakiejś funkcji, niekoniecznie wielomianowej) po walorze, węzły wyznaczone jako hhv i llv co 200 okresów, a potem ekstrapolacja tego w prawo. Inna metoda to triangulacja na tych samych węzłach, a potem gra na podstawie uzyskanych trójkątow (nie wiem tylko jeszcze jak :-). Może ktoś z Was robił coś takiego?

btw. zmodyfikowałem trochę wyznaczanie kanału trendu ze źródła podanego w którymś poprzednim poście. Kanał wyznaczany jest na podstawie C i O, a nie H i L. Moim zdaniem H i L to bardziej szum, który trzeba wyciąć, co też uczyniłem. Jakby ktoś chciał, to wkleję src.

Nie musi, engine forum jest tak sprytny, że sam je zrobi. Wykorzystaj obrazek powiększony (imgzoom).

Wychodzi na to, że gruby w końcu wytrzeźwiał po tygodniu pijaństwa i robi porządki już od początku nowego roku, a zatem sprowadza ceny do standardowego poziomu .

Mamy też nowe info (w mojej ocenie neutralne dla kursu) ze spółki:


link

Anale z Parkietu zrobiły analizę za rok 2010 grając pod spółki dywidendowe:



www.parkiet.com/artykul/10,100...

W praktyce jednak mało kto ma wszystkie spółki z indeksu w portfelu (a ETFy są tylko na W20), więc ciekawe jak wyglądałoby porównanie stóp zwrotu 5 najlepszych z Wig20 i WigDiv.

Siekoo, to zdaje się jest bańka spekulacyjna. Moim zdaniem po części tak jest, ale z drugiej strony są podstawy do wzrostu kursu, bo rośnie cena miedzi, której miedziowy kombinat zdaje się jest 3 producentem na świecie. W moim poście poprzednim ładnie widać korelację kontraktu na surowiec i jego producenta. W moim przekonaniu dopiero spadek cen surowca spowoduje spadek cen kgh. Ponadto przez bardzo duży gradient na ujemnej bazie (kgh vs. hg.f) procentowy ruch w dół będzie większy na kgh niż na hg.f, co pośrednio wiąże się z istnieniem bańki na kgh. Podsumowując, potrzebujemy jakiegoś znaczącaego spadku na kontrakcie, ale czy na to się zanosi/zależy na tym grubemu?

Inna sprawa, jak pisał Buldi, to kontrola cen kontraktu na miedź przez Goldmana, albo innego grubego (był nawet o tym nius ostatnio, ale go znaleźć nie mogę). Zdaje się, że ma 50-80% otwartych pozycji. Kto zresztą wie, kto tak pompuje cenę kgh, może ten sam gruby.

kliknij, aby powiększyć

O ile rzeczywiście na początku grudnia to miedziak ciągnął indeks do góry, to teraz raczej trzyma go przed zjazdem na dół.

Ponadto pomimo istotnej korelacji miedziaka z kontraktem, to baza jest jednak ujemna, a różnica to już około 25%. Mamy obecnie najdroższą miedź w historii, ale też największy gradient bazy, ergo miedziany kombinat musi się w końcu zwalić na dół i pociągnąć indeks za sobą .

Zielarz, zmieniam strategię. Do tej pory regresję trendu długoterminowego liczyłem dla 200, 150 (itp.) okresów, jednak wydaje mi się, że takie podejście nie daje tak naprawdę nic, bo mimo teoretycznej hossy, prosta regresji dla 200 okresów może mimo wszystko dać bessę (założenie: współczynnik kierunkowy < 0). Najpierw chciałem zrobić adaptacyjne wyznaczanie liczby do liczenia długoterminowej linii regresji, ale ciężko tak naprawdę znaleźć jakąś metodę, aby tak to rozwiązać. Zarzuciłem to więc, a obecny plan jest taki, że znajduje globalne ekstrema, które decydują o tym, czy rozpoczęła się hossa, czy bessa i od tego miejsca jadę z regresją. To wydaje mi się da lepsze wyniki. Jednak nie wiem jeszcze jak znajdować te ekstrema, które wyznaczają kilkuletnie trendy. Wszak jeśli ktoś ma dane np. z ostatnich 20lat, to jest tam kilka maksimów i minimów wyznaczających nowy kierunek trendu. Teraz jak to wyznaczyć ?

Hmm, mi Amibroker poszedł od strzała i chodzi zarówno na wine 1.2 jak i 1.3. Jeśli macie problem, to wrzućcie jakiś stacktrace, to popatrzymy :-) .

Elder przedstawia psychologię rynku jak mało kto, istotnie warto poczytać.

Ponadto polecam obydwa blogi przedmówcy:
- http://dapikus.blogspot.com/
- http://www.atinwestor.pl/
Można wiele czasu zaoszczędzić, sama esencja i chwała autorom za to .

blelump - IDM 5 JTZ 5

W Amibrokerze znajdziesz wszelkie narzędzia do geometrii Fibo zastosowane w książce Danielewicza.

Może to trochę niepoważne, ale zanim zdecydujesz się na wersję papierową, to w guglu znajdziesz wersję elektroniczną. Sprawdź czy rzeczywiście tego potrzebujesz, cudów tam nie ma.

Piotreo, hulam z Amibrokerem pod Wine. Raz na jakiś czaś się wysypie jak za szybko poklikam, ale generalnie działa.

Tak już chyba będziemy musieli dotrwać jakoś w tym marazmie do końca roku.

Misza, w przypadku tego papiera na jakąś bańkę spekulacyjną nie ma co liczyć. Ponadto przydałyby się jakieś dobre niusy ze spółki, oczywiście poza "JUTRZENKA HOLDING SA informacja o nabyciu akcji własnych". To ostatnie szarpnięcie na 3.90 było zdaje się jakoś w okolicach publikacji wyników za 3Q.

Flip i exrem nie używałem, obczaję, dzięki . Trochę popatrzyłem w doka dziś, może rzeczywiście uda mi się zrealizować pomysł z nadaniem stanu sygnałom. Niemniej jednak źle się czuję w takim języku, normalnie jak Matlab :-) . Brakuje mi trochę swobody z normalnego wysokopoziomego języka programowania, no ale coś za coś.

Zielarz, znalazłem chyba zasadniczą wadę każdego systemu opartego o rozwiązania proponowane w Amibrokerze. Chodzi mianowicie o to, że ciąg wystąpień sygnałów kupna/sprzedaży to niezależne zmienne losowe. Problem jest taki, że gdyby sygnał mógł mieć stan, to byłoby znacznie lepiej. Do tego jednak wymagany jest conajmniej typ struktury, żeby od razu nie marzyć o OOP (jak tak piszę w tym AFL, to wychodzi mi, że jest on z grupy AOP - array oriented programming :-).
Przykład: pojawia się sygnał kupna, a ponieważ ma stan, to zapisujemy do niego dodatkowe informacje, np. co go wygenerowało, na jakim poziomie cenowym, czy to hossa/bessa/konsola. Każdy taki sygnał leci następnie na jakiś stos (niekoniecznie musi to być stos w sensie informatycznym, może być lista/kolejka/whatever). Następnie, kiedy pojawia się sygnał sprzedaży, to przechodzimy po liście sygnałów kupna i sprawdzamy na podstawie zadanych warunków, czy któryś z tych sygnałów można domknąć sygnałem sprzedaży, który właśnie wystąpił.
Załóżmy np. że jest hossa i udało nam się wstrzelić w dołek z sygnałem kupna. Papier sobie dobrze radzi, ale nagle występuje jakiś sygnał sprzedaży spowodowany np. sygnałem oscylatora. Sygnał kupna natomiast wystąpił jako przecięcie trendu długo i krótkoterminowego. Reguły gry mamy ustalone takie, że dla sygnału kupna wygenerowanego na trendach sprzedajemy tylko w wypadku, gdy takowy sygnał wygenerują również trendy. Tego właśnie w Amibrokerze już zrobić się nie da. Trzeba by to pisać od 0 w jakimś typowym języku programowania, ale trochę mi się nie chce :-) , wszak Amibroker daje sporo gotowych rozwiązań z pudełka.

Nikogo w nic nie robią, bo każdy inwestor sam sobie jest dyktatorem. Inwestuje jak chce i na jakiej podstawie mu się podoba. Rekomendacje mają być wskazówką, a nie wyznaczać kierunek. Ponadto ocenianie danej rekomendacji tylko po jej temacie jest conajmniej irracjonalne .

Życzę powodzenia w poszukiwaniu kolejnych teorii spiskowych przeciw nam, akcjonariuszom .

EOT

Debet, zalecam jednak przeczytać obie rekomendacje :-) . Dla mnie kup/sprzedaj/trzymaj po xx zł nie znaczy nic bez podstaw fundamentalnych do wystawienia takowej. Jeśli z ich treści rzeczywiście wynikają jakieś cuda wianki, to zwracam honor.

ps. Jako racjonalny inwestor zastanów się, czy wystawiając rekomendację sprzedaj na walorze, którego IDM jest akcjonariuszem jest im to na rękę? Wszak taka rekomendacja ma z założenia odbiór negatywny na rynku, więc to Pani podaż jest na górze, a Pan popyt na dole :-) , ergo IDM traci kapitał. Opłaca im się to? Gdyby chcieli wałować rynek, to wystawiliby kupuj, czyż nie?

Debet, zasadniczo każdy racjonalny inwestor zanim skorzysta (bądź nie) z danej rekomendacji, to najpierw powinien zapoznać się z jej treścią, a dopiero potem oceniać, czy to śmieć czy nie.
Nie będę wróżył z fusów, ponieważ nie znam na tyle dobrze obecnej sytuacji Bomi w stosunku do tej z przed 2 miesięcy. Niezaprzeczalnym faktem jest jednak to, iż rekomendacja z października była jeszcze przed publikacją raportu za 3Q. Zakładam oczywiście, że IDM nie wydał jej na podstawie jakichś poufnych informacji.

kliknij, aby powiększyć

Jeśli jakakolwiek AT działa na ten walor, to dziś ładnie się przymknęło na górnym ograniczeniu klina. Jest i kolejny opór na ~3.86zł, ale dla mnie to dopiero okolice 4zł dają jakiś sygnał zmian. Jeśli tak się nie stanie, to tkwimy dalej w tym bocznym gniocie.

Debet, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ani dziwnego o ile treść rekomendacji jest dostępna publicznie. Masz do niej link? Każdy sobie może daną rekomendację przeczytać i ocenić według własnego widzi mi się, czy anale z IDMu spłodzili coś wartościowego. To, że się przejechali wcale nie znaczy, że walor jest śmieciowy i nie należy prowadzić na nim analiz.

@Dapi

Dzięki za hint. Mało kto ma tyle praktycznego doświadczenia z AT, co Ty :-) . Wciąż jeszcze nie ogarnąłem wszystkich wpisów na Twoich blogach . W żadnej książce się tego nie znajdzie.



@Zielarz

Dla mnie ten topik jest z 10x bardziej istotny niż jakikolwiek "spółkowy". Tu każdy wpis się liczy, nie możesz zniknąć . Goldmany pewnie już dawno tą robotę zrobiły, ale w związku z tym, że się nie podzielą wynikami, to ten przepis na konstrukcję "siedemnastościanu foremnego" trzeba wynaleźć na nowo . Albo chociaż 5% tego...

Niestety poprzedniego spama nie da się już edytować więc w nowym napiszę co już udało mi się zrobić.

Założenia;
- Jest trend długoterminowy (200sesji) i krótkoterminowy (20sesji).
- Ten pierwszy wyznacza hossę/bessę/konsolę. Ten drugi ma pomagać przy wybiciach z trendu długoterminowego (wykorzystywane narazie tylko w jednym przypadku).
- Do weryfikacji trendu długoterminowego mam do potwierdzenia Wilder'owy ADX, tudzież DI+, DI-. Weryfikacja z powodu ilości sesji w trendzie długoterminowym. Daje on znacznie opóźnione sygnały w stosunku do stanu rzeczywistego. Zatem jeśli np. wpadamy w końcu w dołek (początek 2009 roku), to trend długoterminowy jeszcze długo będzie wskazywał bessę przez co tracimy ów dołek. Case jest taki, że jeśli jest bessa i cena podchodzi pod górne ograniczenie trendu, to do gry wchodzi ADX i "określa" czy to przypadkiem już nie wybicie z bessy w nową hossę.
- Do określenia jaki trend jest dominujący na rynku używam współczynnika kierunkowego prostej regresji.
- Sygnały kupna/sprzedaży są dostosowane do panującego trendu, np. dla hossy możliwy sygnał kupna (potwierdzany dodatkowo wskaźnikiem), to: Close < środek_kanału && Close > dolne_ograniczenie_kanału. Z tym potwierdzaniem to narazie mam problem, bo np. przy zmianie kierunku trendu długoterminowego, daje on sygnał znacznie później niż jakikolwiek wskaźnik. Dodatkowo mam problem z wybraniem tego wskaźnika, wszak kierunek już znam, więc potrzebny jakiś oscylator, ale łapanie górek i dołków i tak nie jest wcale takie proste, nawet jak znam kierunek, w którym podąża rynek. Trend daje kierunek, ale nie daje górek i dołków :-) .

No właśnie napisałem identyczny :-) , a w zasadzie zmodyfikowałem gotowca. Wyszedł jakiś chaszcz, więc to zarzuciłem. Zresztą to nie jest teraz priorytet.

btw. mając kanał trendu jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji w stosunku do zwykłych średnich, że mamy właśnie ten kanał i jego górne i dolne ograniczenie. Dodatkowo znając współczynnik kierunkowy prostej regresji można sobie wyznaczyć nachylenie wzgl. OX. Zatem może i ogólnopanujący trend jest znany, ale wejście i wyjście z papiera wcale nie staje się dużo łatwiejsze.
Jak będziesz robił backtesty i zastosujesz tę gotową metodę z liniami regresji, to do określenia sygnałów buy/sell trzeba sporo ten kod przeorać.

Hmm, to nie zadziała, a bynajmniej u mnie nie działa :-) . Patrz, jest sobie jakiś blackbox, gdzie wrzucasz dane i otrzymujesz jakieś wyniki. Istotnie przed wrzuceniem danych do blackboxa i działając na nie funkcjami log, a potem exp otrzymamy to samo. Jeśli jednak już wrzucić dane do blackboxa, to z kolei wypluje już całkiem inne wyniki i żadne odwracanie exp nic nie da, bo ten log z ceny przepadł podczas ich przetwarzania.

Do wyznaczenia linii regresji i tak jedziemy na rozkładzie normalnym, zatem można powiedzieć, że już na tym etapie jest lipa. Co do skali liniowej vs. log, czasem odbije się na tej pierwszej, a czasem na tej drugiej, najlepiej to było mieć zaimplementowane obydwie, ale to za dużo roboty.

Obczaj kod z któregoś tam komentarza, jeśli Ci przeszkadza "trough" :-) .

Krewa, zagadkę mam :-) .

Tak się ostatnio zastanawiałem nad tabelą koncentracji i LOP. Jaka jest dla nas wartość dodana tego, że wiemy jak szeroki jest gruby/ile ich jest ? Racjonalnym wydaje się zajmowanie przez grubego jednocześnie L i S. Dla przykładu L od 271x, a S od 279x. Co więcej, stosunek ten może być jakikolwiek, w sensie 90%/10%, 45%/55%, 70%/30% itd. Zatem co zyskujemy wiedząc, że gruby posiada np. 20-25% LOP? Nie znamy ani rodzaju otwartej pozycji, ani też całkowitej ich ilości w portfelu grubego (zakładam, że gruby ma zarówno L jak i S). W moim przekonaniu gruby może mieć wpływ na:
- płynność poprzez pełnienie funkcji takiego pseudo animatora rynku;
- wartość i znak bazy. Raczej nie zależy mu na odchyleniach kilkuset punktowych, jak to miało miejsce na początku istnienia kontraktów na w20.
- wartość kursu z uwagi na to, że posiada conajmniej 20% wszystkich LOP, a tym samym może w jakimś tam stopniu nim sterować.

Jeszcze na koniec, wydaje mi się, że gruby poprzez swoją wagę superciężką podczas zagnieżdżania się na kontrakcie startuje mniej więcej z pozycji 50%/50% L/S. Mniej więcej, bo możliwe są kilkuprocentowe odchylenia. Zakładam tak, ponieważ gruby wchodząc na kontrakt z 20k pozycji w portfelu musi sobie znaleźć kogoś drugiego do jego zawarcia.
Obecnie jednak mamy dwóch grubych na fw20, więc możliwa jest sytuacja, jak kiedyś zresztą pisałeś, że oboje są z przeciwstawnego obozu i jeden bierze L, a drugi S, niemniej jednak wciąż zachowują jakiś podział na L i S w swoich portfelach i nigdy nie mają 100% pozycji L lub S (tak przypuszczam). Spekuluję nawet, że dwaj grubi mogą ze sobą współpracować pomimo posiadanych różnych pozycji, bo w dłuższym okresie czasu im się to opłaci.

Sam się za to ostatnio wziąłem i do Amibrokera wykopałem to: www.amibroker.com/library/deta... . Prosto i skutecznie.

Bo to Majkrosoft i jego ASP zajeżdża serwer, a nie chat :-) .

@WD
Jeśli przypadkiem byś czytał ten wątek. Robiłeś jakieś statystyki odnośnie tego chatu? Jeśli tak, to jakie wartości (ile ludzi na spółce, refresh time etc.) są wstanie zaorać obecną wydajność serwera? Obsłużenie nawet 100 ajaxowych req w czasie 1s, to nie jest jakiś dramat dla serwera. Jeśli już, to imo bottleneck stanowi tutaj DB i problem podania użytkownikowi chata tych msg, których jeszcze nie otrzymał - [diff wszystkie moje_aktualnie_wyświetlane] per użytkownik.

StoKoni,

ad. 4: Jak przeorasz choćby kilka wątków i zostawisz to, co wykazuje wartość merytoryczną większą, niż pozostałość to szacun, bo to jest masa roboty. Chce mi się napisać, że w 90% przypadków nikomu nie potrzebnej.

Zielarz, dziś trochę poczytałem API do AFL, obczaj metody STATICVARSET, STATICVARGET. Ciężko mi powiedzieć czy to rozwiąże problem, bo nie wiem jak AB od środka wygląda, ale próbuj.

Monolog prowadze .

Koleżanka i tak podjęła pewien wysiłek, bo przyszła szukać graala na forum, a nie w fazach księzyca .

Inwestory malują jajka i ubierają choinki, po co komu jakaś tam giełda...


www.gpwinfostrefa.pl/palio/htm...

Gruby się tak rozepchał, że już nie ma miejsca dla drugiego.

Daniel93, jak W20 ma się wyrównać z S&P500 ? Co do wartości napewno nie, więc jak?

WD, tylko taka sugestia. W dzisiejszych czasach przy zmiennych adresach IP od operatorów (kiedyś miała tak usługa neozdrady od tepsy, wciąz tak jest?) jest on raczej miernym wyznacznikiem unikalności. A nawet jeśli ktoś ma globalne, stałe IP, to usługi serwerów proxy są obecnie świadczone nawet onlajn, więc i to można obejść .

StoKoni, nie pije do Ciebie, to raczej taka ogólna informacja :-) .

Teraz ja mam zagadkę: czy jest możliwosć przypięcia tylko jednego wykresu do różnych zakładek? Zmieniając zakładki zmieniają się tylko wskaźniki pod wykresem, a ten (i moja koślawa analiza) jest niezmienny pomiędzy zakładkami.

Któryś z grubych zjadł dziś spory obiad i urósł wszerz. Z kolei za kałużą konsekwentnie sypią nowe wyższe górki tej hossy.

V3nom, wychodzi na to, że popyt kreskuje na tym walorze na liniowej . Znowu przegrałem z rynkiem, eh .

Nie chcem się czepiać, ale chyba kreskowałeś w skali liniowej. W log trend już dawno pękł.

Krewa, i tak nie rozumiem . Istotnie dzisiejszy V, to około 30k. Gdzie zatem transakcje grubego, skoro z tabeli wyraźnie wynika, że takie coś miało miejsce? A może chodzi Ci o to, że dobrali swoje portfele do 20-25% (wcześniej mieli mniej), dlatego też zostali odnotowani w tabeli ?

Zielarz, AFL to takie owrapowane C. #include jest częścią preprocesora, a w tym wypadku oznacza zainkludowanie jakiegoś nagłówka. Jeśli jesteś programistą, to wiesz, że nie da się w ten sposób zainkludować stanu. Do osiągnięcia tego co chcesz musisz mieć wskaźniki do odpowiednich handlerów. Niestety nigdy na tyle nie zgłębiałem tego softa, aby Ci odpowiedzieć co potrzeba konkretnie. Przypuszczam jednak, że potrzebne będzie grzebanie w bebechach Amibrokera.

Krewa, sugerujesz więc, że się odwrócił dwukrotnie ?

Z jednej strony dziś albo się dwóch grubych odwróciło (S ?), albo jeden odwrócił się dwukrotnie (to chyba mniej prawdopodobny scenariusz). Jeśli to 2 grubych, to razem mają ~50% LOP.
Z drugiej strony natomiast S&P500 usypał nową górkę, choć chyba się zamknie w okolicy przedostatniego maksimum (1246). Jak zwykle same zagadki.

KNF podarowała rózgę na koniec roku:


www.parkiet.com/artykul/23,998...

www.parkiet.com/artykul/23,998...

Wódz obiecuje kolejne cuda, pożyjemy zobaczymy. Dywidendy nie będzie, a prezes wziąć wierzy w swe czarodziejskie moce w związku z czym zostaje na stołku.

Zdradzisz, jak masz zamiar szacować ryzyko ?

Za benchmark bierzesz chyba WIG zamiast WIG20. Niby korelacja prawie 1, ale jednak prawie :-) . Ponadto RS co do wartości się zmieni.

Debet, niezależnie od tego czy inwestorzy grają AT, AF, wróżą z faz księżyca tudzież z ilości opadów śniegu, to konsensus popytu i podaży wyznacza ostateczną cenę. Skoro z Twoich obserwacji wynika, iż większość jest w błędzie, to powinineneś się cieszyć i trwać dalej w przyjętej strategii.

Gmoch69, wyniki i inne czynniki wpływające na zachowanie waloru są już dawno w cenie, a te nie będą rewelacyjne do nieskończoności. Chwała temu, kto startował z dołka.

btw. w czwartek lub piątek w tvn cnbc w programie 90 minut była dyskusja o sektorze chemicznym i to Azoty Tarnów zostały wytypowane na 'Synthos bis'.

Krewa, Mathu chyba bardziej chodzi o coś takiego: www.mbank.pl/indywidualny/inwe...

Ja wątpię w istnienie takowego fundu inwestującego na Ukrainie, a tym bardziej na Białorusi.

Zielarz, to wygląda na wstęgi Bollingera, jednak to kierownik wątku musi wyjaśnić cel ich zastosowania :-) .

To ja mam jeszcze więcej pytań:
* Co mają oznaczać poziome kreski dla miedziaka, rys. A. Co do wartości są równe ostatnim wartościom średnich. Po co oznaczenie (strzałka zielona), kiedy RS bił górą tę wartość?
* Co to za filtr LR na RSI?

btw. imponująca mediana RSI na miedziaku od kilku miesięcy.

Moim zdaniem wnioski są opisane bardzo oszczędnie, nie da się więcej wyciągnąć? Nigdy takowej analizy nie czyniłem choćby dlatego, że nie byłem na studiach ekonomicznych, ale zasadniczo do każdych wyników można sformułować conajmniej kilka wniosków. Może trzeba rozszerzyć zakres analizy, spojrzeć na wynik z innej perspektywy? Zresztą chyba już przedmówcy o tym wspomnieli :-) .
Ponadto jako zasadniczo nie-ekenomista mogę nie znać wszystkich faktów, ale w którymś podpunkcie w interpretacji wystąpiło słowo "umiarkowany". Ile to jest? Przedział mamy unormowany, bo %, ale czy zmiana z 10% ,a 15% tez jest umiarkowana? Kiedy byłoby "mała", a kiedy "znacząca"? Co jest tego podstawą lub wyznacznikiem? Wyniki w tym punkcie dla poszczególnych lat różnią się o ~30% co do wartości. To dobrze czy źle? Może się czepiam, ale
a) nie wiem,
b) wydaje mi się, że odpowiedź na takie głupie pytania pozwala na lepszą analizę jakościową waloru.

Obecnie na GPW Volumen liczony jest podwójnie tzn. jeśli 1 akcja zmienia właściciela, to w V liczy się jako 2, zatem formalnie właściciela zmieniło 4.5mln papiera :-) . Zdaje się, że zaraz na początku 2011 ma się to zmienić.