Ewolucja gracza giełdowego

Niewykluczone, że masz rację. Tak to widzi "zagranica": www.bloomberg.com/news/article...

A propos strategii, zobacz to: akcjometr.wordpress.com/2016/0...

Wg mnie timing tej strategii (i jej rezultaty) są ekstremalnie wręcz fartowne, no ale fart (odczytywania ogólnego nastroju) też trzeba mieć.

Pytanie czysto teoretyczne, mające na celu jedynie zrozumienie mechanizmów zawierania transakcji.
Spółka RELPOL, gdzie kurs uparcie nie chce przebić ceny 9,20. Zakładam, że powyżej 9,20 ustawione są zlecenia kupna z Limitem aktywacji powiedzmy na 9,21; 9,24. Jeżeli teraz jako posiadacz akcji tej spółki dogadam się z moim kolegą i wystawię zlecenie sprzedaży 1 akcji po 9,30 a on zlecenia kupna 1 akcji po 9,30 to wystarczy do ustanowienia nowego kursu i tym samym odpaleniu zleceń oczekujących na Lmt Aktywacji?
Tam oczywiście czekam już ja z wbitym zleceniem sprzedaży posiadanych akcji....tak sie to robi?

Albo jeszcze lepiej...posiadając rachunki w dwóch różnych biurach mogę sam sobie sprzedać powyższą przykładową 1 akcję za 9,30 :)

No tak, w swoim chytrym i przebiegłym planie, którego niepowstydziłby się sam Machiavelli pominąłem fakt, że 9,30 to cena max i najpierw wyczyści wszystkie zalegające pod spodem zlecenia.

Jak w takim razie fizycznie wykonuje się czyszczenie stopów? Bo wychodzi na to, że przy bardziej płynnych spółkach potrzeba na to grubej gotówki.

Wprawdzie to nienajlepszy moment na zakupy...ale wpadł mi w oko Groclin.

Przemysł Motoryzacyjny ma się świetnie na tle swig80, który jako jedyny trzyman fason - pytanie jak długo.

kliknij, aby powiększyć

Po wybiciu poziomu 15,00 (na obrotach) nastąpiła łagodna korekta na wyraźnie zmniejszonym wolumenie...i wygląda, jak by to był jej koniec. RSI w trendzie wzrostowym, utworzyło nowy HH.
Z uwagi na fakt, że rynek chwilowo przypomina pole minowe - asekuracyjnie 1/2 pozycji.


kliknij, aby powiększyć

właściwie równie dobrze można zrobić ankietę typu "jak uważacie".
Generalnie powinno analizować się instrument bazowy i na tej podstawie wyciągać wnioski (i tak ja oddałbym głos w ankiecie).
Rozjazd może wynikać z tego, że płynność na kontraktach jest trochę inna i wahania mogą odbywać się z większą amplitudą (Ktoś może pozbywać się kontraktów, w momencie gdy akcje zaczynają rosnąć, ale kupujących kontrakty jeszcze nie ma).
Trend długoterminowy najczęściej ciągnie cenę kontraktów w swoją stronę.
Może to też być wynik spekulacji, np. mwig40 dopiero przebija wsparcie (nie jest potwierdzone), a kupujący kontrakty mogą grać na zwrot.

W takiej sytuacji (przebicie wsparcia) kupowanie kontraktu jest bardzo ryzykowne, jeżeli to wsparcie przy ruchu powrotnym zachowa się jak opór wtedy tak, można liczyć na sensowną kontynuację ruchu w dół i postawić sensownego stopa.

tu sprawa jest bardziej skomplikowana.
Teoretycznie można zakładać alert na instrumencie bazowym i na jego podstawie podejmować decyzję o zamknięciu kontraktu, ewentualnie czekaniu na zamknięcie sesji/początek następnej.
Jeżeli nie chcesz/nie możesz codziennie przeglądać rachunku kontraktowego to lepiej ustawić stop-loss albo o odpowiednie przesunięcie punktowe względem waloru bazowego - tu warto pamiętać o większej amplitudzie wahań, albo o Twoją tolerancję na stratę.
W praktyce jeśli trzymasz kilka kontraktów, rynek nie poszedł w stronę, którą zakładałeś i musisz uzupełnić depozyt to możesz nie mieć komfortu poczekania do wyznaczonego stop-losa i coś trzeba zamknąć.

Ważna rzecz - to są moje opinie, kogoś kto jakieś doświadczenie ma i nie do końca traktuje instrument pochodny jako "zakład".

Odpowiednie - miałem na myśli to co pisałeś czyli przesunięcie kontraktu względem instrumentu bazowego. Np jeśli w momencie utrzymania hipotetycznego oporu wig20: 1747 a kontrakt na wig20: 1727 to stop loss wyliczony na wig20 powiedzmy 1765 dla kontraktu to będzie 1745, a przesunięciem jest 20.

Dobra praktyka ? Ja uważam, ze najlepszą jest ta do której masz zaufanie, wyuczona na własnym doświadczeniu :).
Ja kontrakty staram się nie trzymać długo (miesiąc), więc i alerty na stop losy mam dość ciasne, ale decyzję o zamknięciu staram się podejmować wieczorem, albo w weekend - nie jest to pełna automatyka.



Warto poszukać strategii zarządzania portfelem, ale nie trzeba też szukać daleko. Wątek @Wojetek jest bardzo dobry i można sporo skorzystać na lekturze, ja go cenię bardziej niż "Dziennik profesjonalnego gracza giełdowego" P.Brandt'a. Z wątku @Leniuch'a też można wyciągnąć kilka fajnych elementów, chociaż ja chcę wierzyć, że człowiek jest lepszy niż maszyna :D.
Wiem, że oba przeglądasz, ale warto czasem spojrzeć pod zasadniczym kontem:
- co definiuje sygnał i dobór waloru do sygnału
- jakie są warunki zaangażowania w pojedynczy walor (tu może być to powiązane z lewarowaniem pozycji lub nie)
- czy są warunki ograniczające ryzyko pojedynczej inwestycji (stop na portfelu a nie na walorze)



Minimalnej lepiej nie trzymać, bo otwierając każdą nową pozycję możesz się pomylić. Przy czym straty/zyski księgowane są codziennie, w związku z tym gotówka na rachunku zmienia się codziennie, więc nawet jeśli inwestycję zaczynasz bez lewara, to już następnego dnia może być lewarowana.
Jeżeli dopuszczasz posiadanie pozycji lewarowanych i nie blokujesz otwierania pozycji ryzykiem utraty wartości jakiejś części portfela, to w niekorzystnym przypadku stop losy na pojedynczych pozycjach nie wystarczą i będziesz musiał uzupełnić depozyt, zanim te stop losy zostaną osiągnięte.
Jeśli ograniczysz straty ryzykiem na całym portfelu, to dopuszczasz możliwość zamykania którejś z pozycji, zanim osiągnie SL.
Złotego środka nie ma :/.
Tu drobna uwaga, chyba żaden DM nie umożliwia zamknięcia pozycji z SL na utracie wartości portfela. De facto taką rolę pełni sam depozyt właśnie. Czyli pomimo dobrej decyzji o zamknięciu, to już samo opóźnienie wykonania zamknięcia spowoduje konieczność uzupełnienia depozytu.

(Przypadki można mnożyć uwzględniając w tym czynnik ludzki, ale też i systemowy w DM - polecam zajrzeć do kroniki @Szutnika i afera 100 sekund)

Co do runów - tak, bardzo ciekawa spekulacja, przy czym wg mnie można stosować zarówno przy kontraktach, ale i akcjach - chociaż tu problemem jest koszt prowizji (bo przy cenie kontraktu np. 3zł jest to koszt pomijalny).
Polecam też informacje z wykładu o fazach sesji, bardzo przydatne, nawet jeśli nie chcesz korzystać z daytradingu.

Co do FUSD i generalnie walutowych kontraktów, to sprawa jest ciut prostsza - płynność zapewnia automat, który zarabia na spreadzie - podobnie jak struktury.

ps. post wyżej modyfikowałem, bo musiałem zrobić przerwę w pisaniu :)

Korzystając z chwilowej zwyżki zakupione wczoraj:
KGH - 70,45
KER - 54,01

Czaiłem się jeszcze na CIG, ale Lmt mi sie nie aktywował i uciekło. Papier blisko ostatnich szczytów z Kwietnia, więc powinien jeszcze się trochę skorekcić przed ewentualnym atakiem.
Inwestycje z nastawieniem bardzo krótkoterminowym, prowadzone na interwale D1.

Poza tym coraz bardziej i z coraz większym zaciekawieniem zagłębiam sie w FX. Trading plan już na ukończeniu - do końca tygodnia uruchamiam Demo.

Mimo wszystko ładne wejście z CIG, w sumie ruszył za CDRem. Faktycznie niektórzy grali CIG wcześniej po 24 - tyle że nie było żadnej gwarancji, że nie będzie odbicia od górnej bandy na 26. Dziś wręcz euforia na spółkach growych. XTB jak przejdzie strefę 15-15,5 to też jest to praktycznie nobrainer do gry :).