Dywergencja

Trafiłem tu przypadkiem i jak widzę, mocno po czasie.

Dlaczego dywergencje niezłym narzędziem analizy są? I dlaczego działają?

Ano dlatego, że że "ujawniają " w połączeniu kursów z oscylatorami.
Wspólnym mianownikiem konstrukcji oscylatorów (jakkolwiek by się nie nazywały), są odchylenia od średnich kursów. Złożoność oscylatora, to stopień obróbki średnich.
"Gołym" okiem, nie do wychwycenia.

Oscylatory powinny pokazywać jedną rzecz. Szeroką i wielowariantową rozumianą "moc" rynku, czy też pojedynczego waloru.
Jeżeli więc, oscylator pokazuje "słabość" ( na podstawie analizy odchyleń), a wykres "górkę", można domniemywać, że mamy szansę na ponadprzeciętny zarobek, bo wiemy, że rynek jest słaby, a wykres tego nie pokazuje.
Konkurencja, która posłuży się tylko "kreskami", takich informacji posiadać nie będzie.
Najciekawsze jest to oczywiście przy dywergencjach klasy A, wspomnianych powyżej.

Warto rzucić okiem na historyczne wykresy odwrócenia silnych trendów na kontraktach.
Wielokrotnie sprawdzało się "książkowo". Oczywiście nie zawsze.

Oczywiście problemem w stosowaniu powyższej metody jest psychika.
Bo jak tu zagrać przeciwko wykresowi, a na tym to polega.

witam, na ponizszum obrazku zaznaczylem dywergencjie RSI, chcialbym sie dowiedziec:
1.jezeli sprzedalem w zaznaczonym miejscy a cena rosnie, zamknac z mala strata czy czekac na odwrocenie sie trendy (Jaka jest wasza taktyka)?
2.jak przewidziec zasieg dywergencji?
3.jak przewidziec koniec dywergencji?
4.jak przewidziec dywergencji?


kliknij, aby powiększyć


Dziekuje za wszelkie odpowiedzi

Jedną z większych pomyłek jest traktowanie dywergencji jako sygnału sprzedaży. Dywergencja najczęściej sygnalizuje tylko jedno: skończyła się najbardziej dynamiczna część trendu i obecnie trend zaczyna słabnąć.
To czy to słabnięcie zajmie mu 2 dni czy 2 miesiące, nim się ostatecznie odwróci, niestety z dywergencji nie wynika. Nie trzeba daleko szukać, by znaleźć mnóstwo przypadków, gdy dywergencje trwały po kilka miesięcy, nim ostatecznie trend się zmienił.
Przykładowo - kto grał w lecie na krótkich na europejskich indeksach, we wrześniu 2011 miał szanse zobaczyć poważne dywergencje na większości oscylatorów. Tyle, że te dywergencje zaczęły się formować jeszcze w połowie sierpnia. Od momentu powstania dywergencji do zmiany kierunku trendu (koniec września) minęło ponad póltora miesiąca.
Kto zamknął pozycję z początkiem września tylko dlatego, że zobaczył dywergencję, stracił cały wrześniowy spadek.

sprzedalem poniewaz RSI wyszedl ze strefy wykupienia.

wg mnie dywergencje są doskonałą okazją do zajęcia pozycji
W jakim horyzoncie czasowym? To jest istotne pytanie...

Czy dywergencje tak super działają? Przykład: Weź indeks S&P500 w układzie tygodniowym w okresie 2003 - 2007 rok i nałóż na ten wykres RSI(14) (14-tygodniowy).
Czy widzisz potężną dywergencję w latach 2004-2005?
A teraz zajmij pozycję krótką na końcu dywergencji, czyli we wrześniu 2005 (niech bedzie na szczycie, 16.09.2005) i trzymaj ją dzielnie w oczekiwaniu na trend spadkowy - wszak dywergencja to dobry sygnał sprzedaży, prawda?
I co? I nim doczekasz się trendu spadkowego,w październiku 2007 jesteś "w plecy" na każdym krotkim kontrakcie ES, ktory otworzyłeś 1576-1242= 334pkt x 50USD/punkt to "tylko" 16 700 USD/sztukę e-mini straty.
Dalej uważasz, że "dywergencje są doskonałą okazją do zajęcia pozycji"?

uzupełnię wczorajszy wpis.
zobaczmy kiedy najczęściej występują dywergencje - w końcówce trendów, gdy trend słabnie a ceny opadają/rosną niejako z przyzwyczajenia, siłą rozpędu. mając tego świadomość, można wykluczyć doszukiwanie się rozbieżności na spółkach, będących w silnym trendzie, chociażby poprzez zbadanie kąta nachylenia średniej.
szczerze mówiąc nigdy nie spotkałem się z dywergencjami na wykresach tygodniowych lub miesięcznych. ba! nigdy nie doszukiwałem się takowych. już sam interwał wyklucza możliwość spekulowania.

i na Twoje pytanie odpowiadam twierdząco

Szutnik, nie udawaj naiwnego, gdyż podejrzanie dobrze to Tobie wychodzi.


wyjaśniam - chodzi chociażby o ustawienie wskaźników, o stosowane długości średnich. na jednym rynku 9-okresowa będzie jak ulał, na innym 13-okresowa itd. ktoś, kto szczyci się kilkunastoletnim doświadczeniem na różnych rynkach, powinien to wiedzieć.


wybaczam. i życzę powodzenia w spekulowaniu na fw w oparciu o wykres tygodniowy.

Szutnik, nie ufam bezkrytycznie słowu pisanemu, wolę sprawdzać stawiane w prasie lub książkach tezy. Jeżeli Elder napisał o rozbieżnościach to nie oznacza, że w ślepej wierze zacząłem grać w oparciu o nie, bez przeprowadzania testów na wykresach historycznych.

ale niewątpliwie większym zaufaniem obdarzę jego, gdyż on zadał sobie trudu wyjaśnienia jak i dlaczego działa dywergencja, a nie Tobie, który jednym przykładem próbuje obalić teorię.

Szutnik,
i teraz absolutnie się z Tobą zgadzam.

z wyjątkiem jednego , ale wiem, że to po prostu niezbyt trafne sformułowanie. chodziło zapewne o pozycję, która należy zająć.
a na "rozdziawioną gębę" jest skuteczny sposób - SL