Praca licencjacka - badanie zmiany płynności spółek

Z postu wynika, że chodzi o płynność akcji na rynku giełdowym, a nie płynność finansową spółki. Wg mnie wiedza na temat wpływu zmian w obrotach po wejściu z NC na główny parkiet ma niewiele praktycznych zastosowań, ale przedstawiam kilka moich spostrzeżeń:
- Zebranie danych historycznych dotyczących zmiany free float w czasie to karkołomne, jeżeli nie niemożliwe przedsięwzięcie, co jest tym bardziej niefortunne, że istnieje silna zależność - im wyższy free float tym wyższe obroty.
- Nie jesteś w stanie wyliczyć liczby transakcji, tak naprawdę wiele różnych transakcji może zostać zrealizowanych w tej samej sekundzie. Natomiast automat jednej osoby może być ustawiony na sprzedaż dajmy na to 25 akcji wartych około 1 zł co kilka sekund PKC przez kilka sesji giełdowych, takie liczenie nie ma jakiegokolwiek sensu.
- Dane dzienne z notowań zawierające wolumen znajdziesz na stronie bossa.pl, wziąłbym pod uwagę skorygowanie zmiany wolumenu spółki w dłuższym okresie o zmianę wolumenu WIG lub sWIG80 w tym samym okresie.
- Gwałtowne zmiany ceny idą w parze ze wzrostem wolumenu, a konsolidacja na jednym poziomie cenowym sprzyja małym obrotom, co może zaburzać obraz badań przy małej próbie.
- Działanie animatorów ma niewielki wpływ na obrót, ale wpływa na to, że podczas każdej sesji giełdowej, na której obrót akcjami nie jest zawieszony, jest przynajmniej 1 transakcja z wolumenem 1 akcji, dzięki czemu wykres notowań prawidłowo przedstawia zmianę ceny akcji w relacji do czasu.
- Należy się upewnić, czy dana spółka przez cały czas jest notowana w systemie notowań ciągłych.

Zadanie karkołomne, ale wykonalne. Np ATTrader zlicza wolumen vs FF.


Bułka z masłem, ilość transakcji jest dostępna w wielu serwisach, gorzej z wyciągnięciem danych historycznych dla zwykłego użytkownika.
Co dotyczy automatu - nie zapominaj o istnieniu prowizji od transakcji, na cykanie po kilka akcji mogą sobie pozwolić instytucje/animatorzy.


I tutaj ilość transakcji vs obrót pozwala na oszacowanie z jakim rodzajem handlu mamy do czynienia - rzeczywistym, czy cykaniem animatora.

Z jakiej bazy danych mógłbym z jedynym zarazem ściągnąć

1.Liczba transakcji
2. Wartość obrotu
3. Wolumen

Chodzi mi o dane historyczne.

Zastanów się od razu jak będziesz oceniał zgromadzone dane. Ceny akcji na giełdzie zmieniają się dynamicznie. Dla przykładu spadek wolumenu nie musi oznaczać spadku płynności, gdy równolegle rośnie cena...