AntyHossa - test strategii prospadkowej

Jak obiecałem, albo raczej założyłem start nowego projektu 7 maja 2014 zakładam nowy temat (z racji odrębności tematyki od tematu pasywnego inwestora). Temat z kronik oczywiście swoją kontynuację będzie miał na dotychczasowych zasadach - bardziej ogólnych prognoz dot. całego rynku jak i interesujących ciekawostek. Strategia, której zamierzam tutaj używać jest tylko wycinkiem tego co robię na rynku - wycinkiem skupionym na pozycjach krótkich. Sądzę że nazwa wątku dobrze koreluje z tym co tutaj będę starał się robić. Skoro jest antyweb to może być i Antyhossa :).

Założenia:
1. Kwota startowa 80 000 zł - była taka sama w portfelu pasywnym - będzie więc możliwość porównania wyników między portfelami (tym long jak i tutaj shortem). Taka kwota pozwala też na grę przy małej lub bez dźwigni co MZ jest pożądane.
2. Tylko pozycje typu short czyli gra na spadki.
3. Średnioterminowy okres inwestycji lekko zahaczający o short-term. Mam na myśli więc pozycje od kilku dni do kilkunastu tygodni. Nie będzie tutaj daytradingu.
4. Portfel ma charakter wirtualny - z jeszcze bardziej oczywistych względów niż poprzedni. Wyliczana będzie standardowa prowizja 0,38% bądź też dla kontraktu 9 zł
5. Instrumenty, które tu będą używane to głównie to kontrakty terminowe na indexy, akcje, Certyfikaty na spadki. Nie biorę pod uwagę niczego z FX jak i KS. Podobnie nie będzie tutaj opcji. Generalnie dostępnych instrumentów zbyt wiele więc nie będzie.
6. Strategia, której zamierzam tutaj używać jest strategią typu "trend follower", w wielu aspektach wręcz odwrotną do strategii, której używałem w przypadku akcji w portfelu pasywnego inwestora. Z racji dość ograniczonej ilości instrumentów do gry jak i zmniejszania dźwigni w portfelu często będzie dość sporo gotówki jako zabezpieczenie.
7. Czas prowadzenia portfela to na pewno do końca tego roku 2014. Jeśli będzie zainteresowanie tematem a sama strategia się sprawdzi (za sprawdzenie się strategii uważam zysk wyższy niż 10% do końca roku) portfel będzie prowadzony do 7 maja 2015 czyli rok.
8. Nie daję żadnych gwarancji zysku, nie polecam kopiowania zagrań, nie biorę odpowiedzialności za wykorzystanie we własnych inwestycjach zamieszczonych tutaj treści. Używana tutaj strategia w taki sposób tj. tylko short nigdy nie była testowana i wynik końcowy jest całkowicie nieznany. Możliwe jest więc, że eksperyment, któremu zostanie tutaj poddana zakończy się sukcesem jak i całkowitą porażką. Jest ona oparta na praktyce autora a nie back-testach i badaniach więc dla osób o zacięciu akademickim nie będzie zbyt użyteczna ;)
9. Strategia oczywiście jest oparta na AT. W przypadku gry na krótko nie biorę pod uwagę AF tak więc fakt "shorcenia" spółki nie oznacza automatycznie, że uważam ją za bankruta, bańkę itd.
10. Stosowane będą SL - w zależności od instrumentu sztywne lub w cenie zamknięcia (mentalne). Pozycje będę starał się otwierać na otwarciu/zamknięciu bądź też zleceniem oczekującym (podanym tutaj wcześniej).
11. Aktualizacja wyceny portfela standardowo raz na miesiąc. Ponieważ na początku miesiąca robię aktualizacje portfela SW 2014 - tutaj wyceny portfela będą ok połowy miesiąca a nie na początku.

"
Treści zawarte w wątku nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w postach. Autor wątku nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Czytelnika. "

W następnych postach powinny być już transakcje, analizy jak i podgląd na stan portfela Antyhossy.

W portfelu ciągle bez pozycji jednak mogę pokazać na co się "czaję"

FW40 week

kliknij, aby powiększyć

Relatywna słabość "średniaków" nie jest nowością. Obecnie walor w boczniaku, raczej o charakterze dystrybucji. Czekam na wybicie konsolidacji dołem by zająć pozycję krótką. Aktywacja S 3210 pkt.
TP 3000 pkt.

FPGN week

kliknij, aby powiększyć
Trochę bardziej skomplikowana sytuacja - po podwójnym dnie PGN odbił od wsparć i zachowuje się całkiem nieźle i nawet wybił linię trendu. Od góry jednak powinna przycisnąć go średnia, jak i ma przed sobą dość poważne opory. Czekam na odpowiednią formację świecową na oporach (pokroju doji z potwierdzeniem, spadającej gwiazdy etc). Zakładam że zajmę tutaj pozycję w okolicach 4,95-5,25.

FCDR week

kliknij, aby powiększyć

Trochę podobnie jak na MWIGu - konsolidacja która może potrwać jednak kierunek spadkowy bardziej prawdopodobny. Aktywacja S na 12,90. TP wstępnie 7,95.

FSEN

kliknij, aby powiększyć

Tutaj pozycję należało już zająć na wybiciu 8,35 i realizować zyski ok 7,10zł. Obecnie czekam na podbitkę by tam zająć shorta. Aktywacja S 8,30. TP - któż to wie...

Problemem na bardziej egzotycznych kontraktach (Serinus, CDR) niestety jest płynność...

Interesująco może też być na FW20 jednak potencjał na nim rewelacyjny nie jest. Znacznie większy prospadkowy widzę na FW40, Nasdaqu i DAXie jednak sygnały ciągle nie są aktywne. Możliwe że maj na giełdzie będzie dla byków niezły - bo tematów na shorta aż tak dużo nie ma ;).

Mały jubileusz ;)
W serwisie od: 1000 dni

Faktycznie strategia jest trochę "na odwrót" do tego co robię na akcjach. Jest parę różnic w zasadach działania pomiędzy long a short ale podobnie jak w współczesnych autach - design od jednego producenta jest ten sam ;). Jak pisałem jest to strategia średnioterminowa (czasem nawet krótko), gdyż spadki są znacznie szybsze od wzrostów - dlatego w użyciu są wykresy tygodniowe, ale będą się tu też pojawiały dniowe (w celu uzyskania precyzji wejścia - zejście o jedną ramę czasową niżej). TP jest dlatego, że w przypadku wyłamania się z konsolidacji (i sensownego wsparcia w okolicy) po ruchu spadkowym bardzo często następuje wzrostowa podbitka. Bez TP istnieje spore ryzyko, że zysk się ulotni na niej. W innych przypadkach (trwający trend spadkowy, kupno na podbitce itd) TP nie ustalam jeśli nie jest konieczne tylko "od góry" stop kroczący.

Jutro wrzucę pierwszą wycenę portfela. W sumie to straszna nuda, PGNiG się kreci wkoło a nic nowego nie chce dać sygnału. Interesująco wyglądają banki - ale potrzebne jest wyłamanie istotnych wsparć (na rys). Cierpliwie czekam.

FPKO

kliknij, aby powiększyć
kluczowe 38,7 zł

FPEO

kliknij, aby powiększyć
kluczowe 170 zł

mam pytanie od laika :)

co oznacza M14 w tickerze np FPGN ? ten kontrakt kiedyś wygasa?

prosiłbym tez o opisanie w skrócie mechanizmu zajmowania pozycji krótkiej. Wpłaca się jakis depozyt? jest jakis lewar?

kupujac 3 instrumenty FPGNM14 ile musiałeś zainwestować?

dobrze rozumiem że maksymalnie można stracić depozyt?

załóżmy że nie masz Sl i kurs poleci na 5,50 i kontrakt wygaśnie, co wtedy?

to w jakim kontekscie pisałeś ze mozna zbaknrutowac?

pisales ze dzwignie mozna sobie dopasować.. w jaki sposób?

sory za takie laickie pytania i zasmiecanie wątku, ale chyba od Ciebie dowiem się najszyciej tych podstaw niż z obszernej literatury :)

Dzięki za wyjaśnienia. Mam już teoretyczne podstawy, teraz czas na jakieś hipotetyczne symulacje z wykorztystaniem excela - mój umysł jakos lepiej ogarnia to co widzi w konkretnych liczbach :)

Widzę, że Twoja strategia zakłada zajmowanie pozycji krótkiej po wybiciu jakiegos ważnego wsparcia.

A co sądzisz o zajmowaniu krótkiej pozycji gdzieś w okolicach szczytu, po silnych wzrostach i przegrzanych wskaźnikach? Oczywiście z użyciem SL.

i jeszcze jedno... czy te kontrakty np na PGN to to samo co krótka sprzedaż? Jezeli zakmujes pozycje krótką to dajesz zlecenie Sprzedaży (mimo że nie posiadasz instrumentu)??

Ponieważ nic nie wpada do portfela a wypadł FPGN stan wygląda tak:

80 000 zł - (3 * 0,14 * 1000) - (6 * 2,90) = 80 000 - 420 zł (strata na fut) - 17,40zł (prowizja od kontraktu liczona w obie strony) = 79 562,6zł . W pierwszym notowaniu jest więc strata 0,547 %. W wolnej chwili wrzucę aktualizację obserwowanych instrumentów (trochę się pozmieniało) jak i ewentualne pomysły.

Tak.



w marcu jest cHłodno
w czerwcu są wyniki Matur
we wrześniu Ucziowie idą do szkoły
a w grudniu jest Zima ;)