Strategie opcyjne - grudzień 2011'

Jaki jest zysk przy rozliczeniu? Na aktualnym poziomie 4755,80 zł? To jest arkusz z BOŚ, tak?

Książka strasznie droga, 65 funtów za nową edycję :(

Mathu,

Tutaj codziennie publikowany jest nowy arkusz depozytów KDPW wyliczanych zgodnie z MPKR. Możesz wpisać pozycje i zobaczyć, ile wyniesie depozyt. Biuro zazwyczaj samo pobierze około 110% wyliczonej wartości depozytu. Gdy spadnie poniżej 100% zaczną się dopominać o uzupełnienie.

Jeżeli w arkuszu zmienisz kurs, pokaże Ci przybliżoną wielkość depozytu dla tego kursu. Nie będzie całkiem dokładna, bo zmieniają się też inne parametry, ale powinna być bardzo zbliżona. Biura prawdopodobnie w niedługim czasie (dwa lata?) przejdą na SPAN, ale chwilowo wszystkie, które znam niestety nadal stosują MPKR.

Z kolei tutaj są arkusze do kalkulacji i symulacji wartości opcji. Na stronie jest też dział edukacja, ale nie oglądałem zamieszczonych tam dokumentów. W sieci jest oczywiście wiele innych stron wyjaśniających podstawy (np. tu, czy tu).

Warto też zobaczyć, co będzie się z opcjami działo, przy zmianach sytuacji na rynku. Popularne modele są w zupełności wystarczające do ogólnej oceny sytuacji. Nie nadają się do handlowania, jeżeli próbuje się wychwytywać drobne niedoskonałości rynku, ale Ty tego raczej robił nie będziesz. Do prostej oceny wystarczy nawet zwykły Excel. Można wykorzystać arkusze GPW, arkusz BOŚ albo napisać coś samemu. Black-Scholes jest dosyć prosty, ale jeżeli komuś się nie chce, można ,,pożyczyć'' gotowe funkcje z sieci, na przykład z arkuszy GPW.

Widzę, że już nawet Ty się ,,zbyczyłeś'' :)

Cóż, może to i racja. Ja gdybym planował robić taki ruch, chyba bym się z nim jeszcze kilka dni wstrzymał. Pocieszałbym się, że dla tego układu theta jest ujemna. Chociaż to słaba pociecha, jeżeli faktycznie miałby w końcu nastąpić powrót do wzrostów.

Ja w Stanach widzę, że wciąż odbijają się pomiędzy 1200 i 1300, ale za to którędy stamtąd wyjdą nie dam sobie niczego uciąć.

Chyba niejasno napisałem o thecie. Chodziło mi po prostu o to, że skoro nowa pozycja, którą planujesz w otworzyć w poniedziałek ma ujemną thetę, można pocieszać się tym, że zarabiasz za samo oczekiwanie z jej otwarciem.

Najmocniej przepraszam za nazwanie Cię bykiem. Może jako swingpseudobyk okażesz się bykiem trojańskim ;)

W ramach konsekwentnego obstawiania końca korekty na jutro PKC
8 x long call 2500

Nie wiele to obniży wykres, natomiast da możliwość rozbudowy na wypadek faktycznego odbicia.

O kontynuacji spadków wolę na razie nie myśleć.
Póki mam margines błędu nie martwi mnie to specjalnie, choć fortuna kołem się toczy i nie jest powiedziane, że niedługo przyjdzie mi się ratować desperackimi ruchami.
To taki mały mankament kierunkowego ustawienia.

Zlecenia nie wpadły po najniższym kursie, ale i tak nieźle to wyszło.
Zrealizowały się po 13,50 dając średnią z wcześniejszymi pozycjami 17,78

Tak wyglądamy na dzisiaj:


kliknij, aby powiększyć

Do szczęścia potrzebuje teraz trochę wzrostów, by te dzisiejsze obniżenie wykresu z nawiązką odrobić przy sprzedaży callów.

Wapkil - miałeś wcześniej rozstawione długie puty a dzisiaj otwarłeś short put podnosząc wykres?

A to sie troche machnąłem w wizualizacji Twojej strategi, bo sądziłem że podniosłeś tym ruchem wykres

.... a Ty podniosłeś pewien przedział obniżając inny, ale to świetnie że całością jesteś już powyżej zera czego Ci gratuluję.

Ja bym osobiście wolał (w przypadku wątkowej strategi), by teraz indeks poszedł w górę, bo już samo zamknięcie 12 pozycji long call 2500 z zyskiem mogło by mi podnieść wykres. Możliwości podniesienia wykresu przy kontynuacji wzrostów było by zresztą więcej.

Coś mi się zdaje, że jednak to Ty sie pierwszy doczekasz spadków.
Masakra w usiech wygląda coraz poważniej na końcówce sesji.

Ja dla odmiany timing miałem dzisiaj dobry, za to jutro lepiej mi będzie z chałupy nie wychodzić.

I tu właśnie warto pochylić czoła przed strategiami opcyjnymi które ze swej natury reagują mniej żywiołowo od rynku.