|
Dzień dobry.
Panowie (i panie), jak najlepiej/najprościej uwzględnić sobie obligacje skarbowe w Excelu? Buduję portfel z danych 3-letnich i zastanawia mnie, jak teraz to umieścić.
Czy wystarczy sobie pobrać % obligacji z początku horyzontu i podzielić (mam dane dzienne)? I teraz mnie zastanawia, czy wtedy dzielimy przez liczbę dni akcyjnych czy ogólną liczbę dni w roku.
No chyba że istnieje prostszy sposób? Proszę o informację.
Pozdrawiam, Krzysztof.
|
|
|
Cześć.
Mam do zrobienia krótki esej na zaliczenie, gdzie w zasadzie wykładowca nie podał jakichś ścisłych kryteriów (ma być tylko analitycznie, z rynków finansowych).
W związku z tym wpadłem na pomysł, żeby wziąć pod lupę rynek kapitałowy i jakichś większy indeks typu WIG20. Byłoby z tego średnio-krótkie badanie, w którym wziąłbym indeks z dłuższego okresu i badał jego reakcje na wydarzenia makroekonomiczne. Tylko właśnie teraz nie do końca wiem, co tam uwzględnić, żeby to nie było ani zbyt zawiłe/zaawansowane, ani też zbyt proste.
Ktoś doradzi, co by tutaj ciekawszego można by było wybrać? Albo np. analiza sektorowa z jakiegoś indeksu (typu energetyka), no i zbadać też ew. równoczesne tendencje na rynku walutowym itd. Ogółem rzecz biorąc, mam tutaj pewną koncepcję, ale trochę ciężko mi dobrać to wszystko w szczegółach.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. :)
|
|
|
Dziękuję. W takim razie mam jeszcze pytanie, co do firm ubezpieczeniowych – tam oprócz prowizji bierze się zysk ze składek przypisanych brutto czy zarobionych netto? Tzn. do liczenia wskaźników rentowności (ROA/ROE).
|
|
|
Czy moje "przychody ze sprzedaży" to:
– przychody z tytułu odsetek;
– przychody z tytułu prowizji i opłat;
– przychody z tytułu dywidend;
...suma wszystkich lub dwóch pierwszych wartości czy sama pierwsza wartość?
Przy okazji jeszcze takie pytanie — do liczenia EPS (zysk/akcja) czy ROE potrzebuję brać zysk netto/dochód łączny czy dla akcjonariuszy jednostki dominujących (podobnie dla kapitałów)? Chodzi mi ogólnie też o te udziały niekontrolujące.
Pozdrawiam. :)
|
|
|
Tak, chodzi mi po prostu o koszty przebudowy portfela, przeniesienie prawa własności itd.
Chcę zbadać przy jak częstych przebudowach takie koszty mogą zniwelować zysk.
Mile widziany link/polecanie jakieś literatury i ewentualne wskazówki. :)
|
|
|
Ahoj, forumowicze.
Mam takie pytanie — czy moglibyście polecić jakąś literaturę/strony dotyczące wspomnianych w tytule kosztów transakcyjnych? Generalnie robię analizę, w której chciałbym uwzględnić, jaki wpływ na opłacalność częstszych rebalancingów portfela będą właśnie miały koszty transakcji.
Pzdr.
|
|
|
Dzień dobry.
Obecnie przymierzam się do pracy licencjackiej, w której przeprowadzam dywersyfikację pionową i poziomą WIG20, która i tak de facto będzie etapem wstępnym, bo bardziej chce się skupić na rewizjach portfelach (co ile powinny się odbywać dla portfeli o określonej liczbie spółek). Więc to bardziej typowo analiza portfelowa.
W trakcie pisania natrafiłem jednak na problem techniczny z pozyskaniem danych, bo żeby ta praca miała większy sens, musiałbym też zastosować jakieś metody nieklasyczne, a te już wymagają informacji z rozliczeń finansowych.
Zwracam się z być może prostym pytaniem, ale czy jest fizycznie możliwość uzyskania poniższych wskaźników z kilku ostatnich lat dla spółek indeksu WIG20 bez konieczności uciekania się do jakichś płatnych rozszerzeń? Chodzi mi zarówno o gotowe wskaźniki, jak i zwyczajnie rozliczenia z ostatnich lat (bilanse, rachunki zysków i strat), które byłyby ogólnodostępne, żeby można było na ich podstawie to sobie policzyć, a potem powyciągać mediany etc.
Chodzi mi głównie o:
– ROE, ROA, P/E, WPB, StZad, WW, AP/AO.
Wiem, że kiedyś było to uwzględnianie w kwartalnikach Wyniki finansowe spółek giełdowych wydawane przez Notoria Serwis. A jak teraz wygląda sprawa z dostępnością? Chodzi mi po prostu o to, żeby dało się dotrzeć do tych danych. Ew. zastosować inne kryteria kwalifikacyjne, ale tak, żeby dało się do tych danych dotrzeć (bo chodzi tutaj głównie o odrzucenie spółek spekulacyjnych, żeby zawęzić to do określonej bazy, a potem wrzucać już spółki do portfela po korelacjach i współczynnikach zmienności i dokonywać rewizji). Sam indeks dużo tych spółek nie ma, ale chcę w ten sposób uzyskać te stabilniejsze.
|
|
|
Czy mógłbyś rozwinąć temat? Tzn., co konkretniej mogłoby się tam znaleźć (przede wszystkim chodzi mi o hipotezy), i gdzie najwięcej znajdę na ten temat (literatura, artykuły)?
Rzuciłeś ciekawe hasło, więc chętnie się coś więcej dowiem na ten temat.
Pozdrawiam.
|
|
|
Dzień dobry, szanownemu gronu.
W przyszłym roku pisze pracę licencjacką, gdzie wybrałem sobie temat z zakresu ryzyka, ale mam problem z wyborem takiego bardziej sprecyzowanego obszaru. Nie ukrywam, że wolałbym coś prostego, bo to tylko licencjat.
W każdym razie stwierdziłem, że mógłbym np. skupić się na VAR (wartości narażonej na ryzyko), tylko nie wiem, z której strony ugryźć temat.
Na pracę mogłoby przejść coś w stylu porównania metod? Powiedzmy, że zbuduje 2 portfele na stopach historycznych, oba nastawione na inny cel (stopa zwrotu; mała zmienność), a potem sprawdzę całość VAR-em i tym podobnymi, porównam wyniki i wyciągnę wnioski.
Czy komuś zdarzyło się pisać podobną pracę? Jakieś sugestie? Albo wybrać po prostu coś innego z podobnego zakresu? Byłbym wdzięczny za każdą poradę.
Krzysztof
|
|