0
Dołączył: 2016-09-25
Wpisów: 7
Wysłane:
19 października 2016 21:15:49
Czytając tu i ówdzie natknąłem się na taką zagwozdkę. Generalnie brokerzy podają tabele pkt. SWAP, gdzie dla waluty o wyższym oprocentowaniu mamy DODATNIE punkty SWAP i odwrotnie dla waluty i niższej stopie. Z kolei w transakcjach SWAP i FORWARD sytuacja wygląda odwrotnie, gdyż to waluta o wyższym oprocentowaniu ma UJEMNE punkty (np. warto spojrzeć na NZDUSD na investing.com, gdzie są wartości UJEMNE - NZD ma wyższą stopę niż USD). Punkty te wyliczane zgodnie ze wzorem:
Punkty terminowe= ((B-A)*(S*T))/((A*T)+(100*B))
B – stopa procentowa waluty kwotowanej
A – stopa procentowa waluty bazowej
S – kurs spot
T – okres (liczba dni)
B – umowna liczba dni w roku
Bardzo proszę o rozjaśnienie sytuacji, bo mam wrażenie, że mowa o tym samym, ale w inny sposób.
|