0
Dołączył: 2012-01-03
Wpisów: 42
Wysłane:
12 marca 2015 16:45:03
Witam
Mam problem z opcjami którego nie mogę rozgryźć.
Opcje na MSFT (Microsoft);mnożnik to 100$ ; jeden punkt to również 100$ wiec 0,01punkt to 1$
Załóżmy ze kurs instrumentu bazowego(akcji) wynosi 39.
Kupuje opcje BUY PUT:
Kurs rozliczeniowy:42
Kurs opcji (zapłacona premia):0,66 czyli 100$ x 0,66= 66$
Kurs wykonania opcji (strike):44
Wiec próg rentowności to 44 - 0,66= 43,34
A mój zysk to 43,34-42= 1,34 czyli 134$
1) Proszę mi powiedzieć czy dobrze to obliczyłem ponieważ gdy otwieram taka np.pozycje na demo wyskakuje mi w okienku ze jestem na minusie(chyba ze tak ma byc ale wraz ze zmiennością kursu wartość ujemna rośnie bądź maleje) ja myślałem ze z automatu wykaże mi wynik dodatni(saldo dodatni)?
2) Proszę mi równiez odpowiedzieć na pytanie czy kurs opcji w momencie wygaśnięcia zrównuje sie z kursem giełdowym akcji?
Pozdrawiam i prosze o pomoc w temacie.
|
0
Dołączył: 2011-06-05
Wpisów: 1
Wysłane:
6 października 2015 18:39:30
Witam,
Mam wrażenie,ze nieco namieszałeś.Nie znam standardu opcji Microsoft, z wyliczeń wychodzi mi,że kontrakt dotyczy 10 opcji.Domyślam się,że opcje nabyłeś przy cenie 39 $.Prime =0.66 $
==>BEP =37,4 $(44-6,6). Skoro po zakupie opcji put cena akcji poszła do góry (z 39 do 42) to poniosłeś stratę 46 $... [66-(44-42)*10]....cena opcji put spada wraz ze wzrostem ceny instrumentu bazowego.
pozdr.
|