Witam
Kilka miesięcy temu rozpocząłem pisanie oprogramowania do testowania strategii inwestycyjnych.
Założyłem temat o tym w dziale "Strategie inwestycyjne" by podyskutować o pomysłach na kierunek rozwoju. Jako że projekt powoli zaczyna nabierać kształtów, pozwolę sobie założyć temat również tutaj.
Aktualny stan prac i mozliwości, jakie będzie oferowało oprogramowanie:
(z wątku
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...)
kubanvip napisał(a):Zakończyłem etap pisania logiki biznesowej.
Utworzyłem projekt w serwisie hostującym open source:https://github.com/nabuk/IstLightJeszcze wersji w formie programu dla użytkownika nie ma (są jedynie biblioteki).
Co będzie obsługiwane:- import/export danych z/do CSV
- możliwość konwersji danych rentowności obligacji na syntetyczny poziom cen (tak aby można było symulować inwestowania w obligacje jako proces ciągły)
- symulacja strategii inwestycyjnej napisanej w języku Python
Możliwości konfiguracji symulacji:- roczna stopa inflacji
- roczna stopa procentowa
- symulacja prowizji: procentowa / stała na jednostkę / stała na transakcję
- wybór które wartości z wykresu będą użyte do cen transakcji (Open/Close/High/Low/Open-Close middle/High-Low middle)
- opóźnienia dla transakcji
- automatyczne zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na koniec symulacji
- początkowa wartość portfela
- ustawianie zakresu dat symulacji lub wartość wspólna zakresów wszystkich załadowanych tickerów
Raportowanie wyników:- temat szeroki. Generalnie będzie opcja pisania własnych wskaźników. Od siebie dam rentowność i wariancję, ale nie będzie problemu by ktoś sobie mógł dopisać np. współczynnik Sharpe’a.
Czego nie będzie można zasymulować (przynajmniej do pierwszej wersji):- gry na instrumentach oferujących dźwignię (można załadować ich dane, ale będą traktowane jakby tej dźwigni nie było)
- krótkiej sprzedaży
- transakcji opcyjnych
- kredytu maklerskiego
Projekt jest typu open source. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany jego rozwojem proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Kuba