1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
16 stycznia 2009 22:42:51
szooler napisał(a):Gdyby tylko dane mi było spedzić cały dzień przy monitorze,to...dałbym dużo racji TheBlackHorse'owi.DT jest w miarę prosty,nawet może stać sie rutyną jak znasz podstawy AT i wiesz na co cię stać (za ile % możesz kupić)
Właśnie. Moja praca czasem daje mi 3 dni wolne między pn-pt, więc wtedy zabawa idzie pełna parą. Gdy nie mogę śledzić akcji bo wolne mam w week a cały "tydzień giełdowy" pracuję wtedy kupuję bardzo ostrożnie z ustawieniem SL lub wcale nie kupuję(często się to zdarza). You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
PREMIUM
523 Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24 Wpisów: 11 191
Wysłane:
16 stycznia 2009 22:56:06
TheBlackHorse napisał(a):a_t oczywiście masz rację ale nie możesz też powiedzieć, że ja jej nie mam... Na pewno wielu graczy przyzna ją i Tobie i mnie. Zgadzam się, że ciężko 10 razy trafić dołek ale zawsze można spróbować i w moim przypadku to działa. Możliwe, że zmienię zdanie w najbliższym czasie gdy giełda trochę odetchnie ale teraz działam tylko na pozycjach krótkich. Jeśli zmienisz zdanie to mogę się zgodzić. Przy obecnej zmienności granie Dt ma sens, ale tylko dla tych co potrafią. Poza tym spadki będą już mniej dynamiczne i granie jakie teraz preferuję czyli swingi będą mniej zyskowne. Ja nie lubię grać dt, to nie na moje nerwy. Dodatkowe emocje są nie potrzebne. @Szooler, każdy wybiera perspektywę jaka mu odpowiada. Ja kiedyś tez myślałem, że DT to fajna sprawa. Jednak życie uczy... Ty nie zaczynasz... masz know-how może na dłuższą metę dałbyś radę. Elder też w aktualnej sytuacji chwilę grał dt... Ja nie umiem nie chcę. Dostałem po tyłku. Grając na futuresach więcej oddałem maklerowi niż miałem zysku w szczycie... Zacytuję zdanie z wspomnianego Eldera... chyba z "came into my trading room" : "nie sztuką jest grać często, sztuką jest grać mądrze" No cóż, żeby nie było tylko, że nie ostrzegałem...
|
|
0 Dołączył: 2008-07-27 Wpisów: 2 112
Wysłane:
16 stycznia 2009 23:24:27
anty_teresa napisał(a): Grając na futuresach więcej oddałem maklerowi niż miałem zysku w szczycie...
AT,Ty też masz rację,tylko inną strategię.Dopasowujemy je indywidualnie.A która lepsza?Zależy jak na to spojrzeć.Kiedyś pisałem o wyścigu zajaca z żółwiem.Ta niezachwiana pewność na kogo postawić... "Fortuna favet fortibus"
Edytowany: 16 stycznia 2009 23:30
|
|
|
|
PREMIUM
523 Grupa: Zespół StockWatch.pl
Dołączył: 2008-10-24 Wpisów: 11 191
Wysłane:
16 stycznia 2009 23:42:12
szooler napisał(a):anty_teresa napisał(a): Grając na futuresach więcej oddałem maklerowi niż miałem zysku w szczycie...
AT,Ty też masz rację,tylko inną strategię.Dopasowujemy je indywidualnie.A która lepsza?Zależy jak na to spojrzeć.Kiedyś pisałem o wyścigu zajaca z żółwiem.Ta niezachwiana pewność na kogo postawić... Oczywiście, że karzdy wybiera taką jaka jest dla NIEGO lepsza. Tyle tylko, że gro młodych, zaczynających karierę na GPW zaczyna od dT. DT jest najtrudniejszą z dziedzin tradingu. Wybierają ją bo myślą właśnie, że jest zyskowiniejsza, a to nie jest prawda. Ma swoje zalety, nie twierdzę, że nie... Equty jest bardziej wyrównane, stabilniejsze... ale koszt jest duży a przez to nachylenie eqiuty mniejsze...
|
|
0 Dołączył: 2008-07-27 Wpisów: 2 112
Wysłane:
17 stycznia 2009 00:02:35
anty_teresa napisał(a): Oczywiście, że karzdy wybiera taką jaka jest dla NIEGO lepsza. Tyle tylko, że gro młodych, zaczynających karierę na GPW zaczyna od dT. DT jest najtrudniejszą z dziedzin tradingu. Wybierają ją bo myślą właśnie, że jest zyskowiniejsza, a to nie jest prawda. .
Dokładnie.to tak jakby młody byczek wchodził na ring bez przygotowania,przekonany o swej sile i tyle...Starszy bokser,choćby nawet słabszy,znokautuje go.Technicznie. :blackeye: Ktos kupujący akcje bez poznania podstaw inwestowania,chce się pozbyć kapitału,jakkolwiek niedorzecznie to brzmi.Podświadomie.....chyba tak. Pisząco DT miałem na myśli tylko akcje.Jakoś nie przekonują mnie kontrakty. "Fortuna favet fortibus"
Edytowany: 17 stycznia 2009 00:03
|
|
0 Dołączył: 2009-01-15 Wpisów: 468
Wysłane:
17 stycznia 2009 02:11:46
kontrakty to gra o sumie teoretycznie rownej zero. praktycznie mniejszej bo trzeba policzyc prowizje. koniec koncow im dluzej sie gra tym prawdopodobienstwo ruiny zbliza sie do jeden a wygranym jest kasyno (wiem, bo prace magisterska z tego tworzylem, hehehe). w tym przypadku kasynem okazuje sie DM i GPW.
a wlasnie ma ktos porownanie jak sie rozwijaly zyski gieldy (moze nie naszej, tylko takiej prawdziwej) na tle wolumenu kontraktow?
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
17 stycznia 2009 09:59:46
konik napisał(a):kontrakty to gra o sumie teoretycznie rownej zero. praktycznie mniejszej bo trzeba policzyc prowizje. koniec koncow im dluzej sie gra tym prawdopodobienstwo ruiny zbliza sie do jeden a wygranym jest kasyno (wiem, bo prace magisterska z tego tworzylem, hehehe). w tym przypadku kasynem okazuje sie DM i GPW.
No właśnie... Już kiedyś pisaliśmy, to nie ma nic wspólnego z kasynem. Tu nie liczy się szczęście tylko wiedza. Jak ktoś liczy na szczęście niech idzie do kolektury. You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
17 stycznia 2009 10:06:02
anty_teresa napisał(a):Jeśli zmienisz zdanie to mogę się zgodzić. Przy obecnej zmienności granie Dt ma sens, ale tylko dla tych co potrafią. Poza tym spadki będą już mniej dynamiczne i granie jakie teraz preferuję czyli swingi będą mniej zyskowne. Ja nie lubię grać dt, to nie na moje nerwy. Dodatkowe emocje są nie potrzebne. @Szooler, każdy wybiera perspektywę jaka mu odpowiada. Ja kiedyś tez myślałem, że DT to fajna sprawa. Jednak życie uczy... Ty nie zaczynasz... masz know-how może na dłuższą metę dałbyś radę. Elder też w aktualnej sytuacji chwilę grał dt... Ja nie umiem nie chcę. Dostałem po tyłku. Grając na futuresach więcej oddałem maklerowi niż miałem zysku w szczycie... Zacytuję zdanie z wspomnianego Eldera... chyba z "came into my trading room" : "nie sztuką jest grać często, sztuką jest grać mądrze" No cóż, żeby nie było tylko, że nie ostrzegałem...  Nie będę Ci wpierał moich racji, bo na giełdzie jesteś pewnie dłużej ode mnie. Poza tym rozmowa Długo/Krótko nie ma sensu, każdy gra jak mu odpowiada. Życie uczy to prawda... Mnie jeszcze nie nauczyło Long, bo nie było okazji. Ale czy grać często wyklucza grać mądrze? You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
PREMIUM
0 Dołączył: 2008-10-07 Wpisów: 993
Wysłane:
17 stycznia 2009 12:31:05
TheBlackHorse napisał(a): Nie będę Ci wpierał moich racji, bo na giełdzie jesteś pewnie dłużej ode mnie. Poza tym rozmowa Długo/Krótko nie ma sensu, każdy gra jak mu odpowiada. Życie uczy to prawda... Mnie jeszcze nie nauczyło Long, bo nie było okazji. Ale czy grać często wyklucza grać mądrze? Niestety tak...ilość szumu jest tak niewyobrażalna a opóźnienia wskaźników tak duże, że jest to gra o znacznie zwiększonym ryzyku. A procent zysku który masz do wzięcia jest moim zdaniem niewielki w stosunku do poniesionego ryzyka. Jeżeli tak to niewielką częścią porfela...w celach nauki {czyli płacenia jak za kurs}
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
17 stycznia 2009 22:34:14
Dapi napisał(a):TheBlackHorse napisał(a): Ale czy grać często wyklucza grać mądrze?
Niestety tak...ilość szumu jest tak niewyobrażalna a opóźnienia wskaźników tak duże, że jest to gra o znacznie zwiększonym ryzyku. A procent zysku który masz do wzięcia jest moim zdaniem niewielki w stosunku do poniesionego ryzyka. Jeżeli tak to niewielką częścią porfela...w celach nauki {czyli płacenia jak za kurs} Tu się nie zgodzę. Co prawda duża w tym racja, że stopień ryzyka podnosi się wielokrotnie przy częstych transakcjach ale nie wyklucza racjonalnego myślenia. Można by natomiast powiedzieć, że częste granie przynosi większą szansę popełnienia błędu ze względu na mylne sygnały. You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
Edytowany: 17 stycznia 2009 22:36
|
|
|
|
0 Dołączył: 2008-07-28 Wpisów: 403
Wysłane:
17 stycznia 2009 23:07:46
Stopień ryzyka wraz z częstotliwością transakcji się ZMNIEJSZA, a nie zwiększa. Problem w tym, że zmniejsza się także skuteczność. Według niektórych teorii (i ja się z nimi zgadzam) zwiększona ilość transakcji zastępuje dywersyfikację. Knif leży w nieprzewidywalności. Im mniejszy zakres analizujemy (zarówno jeśli chodzi o zakres czasowy, czyli np. DT, jak i o zakres cenowy, czyli nie gramy o 100% a o 5%, czyli znów DT), tym bardziej zbliżamy się w stronę nieprzewidywalności, losowości, kasyna, jak kto woli. Gra na DT jest po prostu trudniejsza. To wyższa szkoła jazdy, a nie przedszkole.
|
|
0 Dołączył: 2008-07-28 Wpisów: 403
Wysłane:
17 stycznia 2009 23:09:13
ps. Dapi miał na myśli ryzyko związane z opóźnieniem sygnałów, a nie typowe "r" w układzie "z/r" (zysk/ryzyko).
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
17 stycznia 2009 23:38:09
Snake napisał(a):Stopień ryzyka wraz z częstotliwością transakcji się ZMNIEJSZA, a nie zwiększa. Problem w tym, że zmniejsza się także skuteczność. Według niektórych teorii (i ja się z nimi zgadzam) zwiększona ilość transakcji zastępuje dywersyfikację. Knif leży w nieprzewidywalności. Im mniejszy zakres analizujemy (zarówno jeśli chodzi o zakres czasowy, czyli np. DT, jak i o zakres cenowy, czyli nie gramy o 100% a o 5%, czyli znów DT), tym bardziej zbliżamy się w stronę nieprzewidywalności, losowości, kasyna, jak kto woli. Gra na DT jest po prostu trudniejsza. To wyższa szkoła jazdy, a nie przedszkole. Snake zabiłeś mi klina nie ma co... Muszę o tym poczytać, bo do dzisiaj byłem przekonany, że im więcej transakcji tym większe ryzyko. Bardzo cenię Twoje posty, bo jesteś jednym z tych, którzy piszą mądrze i w sposób skłaniający do myślenia. No ale dobra bez zbędnej wazeliny (twój ulubiony emots  ). W żadnej mojej wypowiedzi nigdy nie twierdziłem, że DT jest prosty. Jest cholernie trudny ale na pewno można go opanować. Rozmowa schodzi na DT a jest jeszcze możliwość grania pozycji kilkudniowych gdzie jest kilka opcji do wyboru co możemy zrobić... You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
17 stycznia 2009 23:44:21
Snake napisał(a):ps. Dapi miał na myśli ryzyko związane z opóźnieniem sygnałów, a nie typowe "r" w układzie "z/r" (zysk/ryzyko). Wiedziałem o co chodzi Dapiemu ale ująłem to trochę inaczej. Odniosłem się do Ale czy grać często wyklucza grać mądrze?W pytaniu chodziło mi o "głowę gracza" a nie o sygnały dawane przez wykres. You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
0 Dołączył: 2008-07-27 Wpisów: 2 112
Wysłane:
18 stycznia 2009 00:37:31
Snake napisał(a):Stopień ryzyka wraz z częstotliwością transakcji się ZMNIEJSZA, a nie zwiększa. Problem w tym, że zmniejsza się także skuteczność.
To może ja to powiem własnymi słowami:binky: .Na mój rozum,im więcej trejdów wykonam za dnia,tym bardziej wzrośnie ryzyko pomyłki.A skuteczność?Różnie z tym bywa,raz lepsza raz gorsza.Sęk w tym,była wysoka jak obracam większym hajsem. "Fortuna favet fortibus"
|
|
0 Dołączył: 2008-07-28 Wpisów: 403
Wysłane:
18 stycznia 2009 00:44:33
Zgodnie z teorią fraktali (której jestem wiernym wyznawcą) wykres w interwale 1-minutowym powinien odpowiadać wykresowi w skali rocznej. Wniosek z tego taki, że powinno się dać zarabiać stosując te same metody... Ale problem jest innego rodzaju, a mianowicie ten, o którym pisze Dapi: opóźnienie (czy też niedokładność) sygnałów. Według mnie nie wynika ona jednak z innej struktury wykresów, a z faktu niedoskonałości narzędzi, jakimi zmuszonymi jesteśmy się posługiwać. Dla przykładu, opóźnienie spowodowane przez EMA da się zniwelować, zwiększając skalę, w jakiej działamy. Albo też myśląc na odwrót: do danego wykresu zastosować szybszą EMA. Jednak niedokładność ta istnieje zawsze i zbliżając się w stronę jak najdokładniejszych danych (potrzebnych do DT) przeszkadza ona coraz bardziej.
Centymetrem krawieckim zmierzysz swój wzrost z zadowalającą dokładnością, ale suwmiarki nie zastąpi, nie?
Prawda jest taka, że nasze narzędzia są bardzo prymitywne: tu dodaj, tam podziel i to wszystko. A im bardziej naukowcy badają różne problemy (matematycy, fizycy), tym bardziej dochodzą do wniosku, że nawet te działania, które dziś uznajemy za skomplikowane (różne logarytmy, macierze i takie tam ;), nie oddają, nie opisują w pełni dokładnie zjawisk, które nas interesują.
MACD jest przydatny w szerokim terminie, stosowanie go przy DT to rzut monetą, tak? Ale to tylko moje prywatne zdanie, iż "jedynie" o narzędzia chodzi. I właśnie dlatego tyle siedzę w tych wszystkich miernikach i wskaźnikach...
Oczywiście, że masz rację: grać szybko nie znaczy głupio. Myślę, iż wręcz przeciwnie: w wielu wypadkach właśnie tu jest miejsce na wykorzystanie swojego talentu, czy mądrości. No ale niestety rzeczywistość (czyli praktyka) jest brutalna, a teoria (jeszcze?) niezgłębiona, tak więc... DT niestety nie polecam.
|
|
0 Dołączył: 2008-07-27 Wpisów: 2 112
Wysłane:
18 stycznia 2009 00:52:19
Snake,dużodobrej teorii. W praktyce jeden zaryzykuje DT a inny powie dziękuję.Zostańmy przy tym.:cheers: "Fortuna favet fortibus"
|
|
6 Dołączył: 2008-09-16 Wpisów: 2 876
Wysłane:
18 stycznia 2009 00:54:08
DT jest bardzo fajne. trzeba tylko wiedziec jak to robic i odpowiednio sie przygotowac wczesniej przed dana sesja. najczesciej niewielki zarobek ale za to szybki :blackeye: EEX
|
|
0 Dołączył: 2008-07-27 Wpisów: 2 112
Wysłane:
18 stycznia 2009 00:59:44
No,ostatnie trejdy na BIO i BEF to...szybko i dużo. Odpowiednie przygotowanie przed sesją jest tu kluczowe.I indeksy nie mogą tracić więcej niż jeden 1-1.5%.(A najlepiej jak rosną  )W przeciwnym wypadku ciągną za sobą wszystko,jak tsunami.:blackeye: "Fortuna favet fortibus"
|
|
1 Dołączył: 2008-10-09 Wpisów: 1 410
Wysłane:
18 stycznia 2009 10:03:41
No, więc właśnie kluczem do dobrego wykorzystania DT jest bardzo dobre przygotowanie. A to z kolei wymaga praktyki, a praktyka wymaga treningu i nauki. You can't judge a fish by lookin' in the pond You can't judge right from looking at the wrong You can't judge one by looking at the other You can't judge a book by looking at the cover Oh can't you see, oh you misjudge me I look like a farmer, but I'm a lover!
|
|
Czy na pewno chcesz przesłać zgłoszenie do moderatora?
Poniżej potwierdź lub anuluj swój wybór.