@Dapi,
1. A skąd te wartości tych procentów? Mam po prostu przyjąć, "bo takie są i już"? :-) . Rozumiem, że 25-28% od ostatniego ekstremum wyznaczającego zmianę trendu?
2. Co do regresji, wciąż wydaje mi się, że kanał trendu, jaki mi ona wyznaczy daje mi przewagę w stosunku do średnich, czy choćby zaproponowanej przez Ciebie metody. Jest jednak kilka problemów:
Zwykłe liczenie regresji z x okresów (np. 200 dla trendu długoterminowego) jest nieefektywne. Ucieka mi cały ruch odwrócenia trendu rynku, a takie odwrócenie jest niestety bardzo dynamicznie, zatem już tracę sporo. Po dynamicznym wybiciu następuje stagnacja i realizacja zysków, a metoda regresji dopiero odwraca się po ostatniej bessie i znowu lipa, bo wchodzę do gry niestety na górce. Mam kilka pomysłów na poprawienie tego:
- przede wszystkim x (np. =200) nie jest już stałe, a zmienne. Do wyznaczenia długoterminowego trendu szukam maksimum i minimum z tego okresu i biorę wartość dni dla tego, które jest bliżej "dziś". Kod w afl:
Kod: hh = SelectedValue (hhvbars(max(o,c), per));
ll = SelectedValue (llvbars(min(o,c), per));
per = IIf(hh > ll, hh, ll);
Mam zatem pseudoadaptacyjne wyznaczanie długości trendu. Na nic lepszego póki co nie wpadłem. Wydaje się jednak, że to wciąż za mało :-) . Co obecnie mam w planie to liczenie linii regresji co y okresów (np. 20) i opieranie się na tak wyznaczonych kanałach trendu przez kolejne 20 okresów. Sposób gry oczywiście dobrany do rodzaju trendu.
3. To pytanie jest chyba najważniejsze
. Udało Ci się stworzyć jakiś sensowny system transakcyjny jedynie w oparciu o wskaźniki? Pytam, bo obecnie znowu powróciłem z wnioskami do dinozaurów tj. że teoria Dow'a jest zarazem najstarszą, najprostszą i najlepiej się sprawdzającą, a wskaźniki kłamią
. Może w moim podejściu do tego wszystkiego jest za dużo chaosu i dlatego nic z tych wskaźników mi nie wychodzi. Nie stosuję jakichś wymyślnych cudaków, raczej tylko te, które rozumiem, a przynajmniej tak mi się wydaję. Może jeszcze za mało wody w Wiśle upłynęło i jednak kiedyś coś mi wyjdzie. Ponadto system na wskaźnikach jest zdecydowanie prostszy do napisania :-) .
@Ktokolwiek,
4. Ostatnio po tygodniu roboty, która w sumie do niczego nie doprowadziła zacząłem się zastanawiać nad jakąś alteratywą, np. pojechać sklejkami kubicznymi (lub czymś co wyprodukuje jakieś współczynniki do jakiejś funkcji, niekoniecznie wielomianowej) po walorze, węzły wyznaczone jako hhv i llv co 200 okresów, a potem ekstrapolacja tego w prawo. Inna metoda to triangulacja na tych samych węzłach, a potem gra na podstawie uzyskanych trójkątow (nie wiem tylko jeszcze jak :-). Może ktoś z Was robił coś takiego?
btw. zmodyfikowałem trochę wyznaczanie kanału trendu ze źródła podanego w którymś poprzednim poście. Kanał wyznaczany jest na podstawie C i O, a nie H i L. Moim zdaniem H i L to bardziej szum, który trzeba wyciąć, co też uczyniłem. Jakby ktoś chciał, to wkleję src.