swan

Watchdog to jest Twoje forum. Rozumiem że sugerujesz że powinienem go opuścić. Chciałem tylko przedstawić swoje poglądy ale byłem coraz bardziej atakowany i pewnie dlatego tak ostro wyszło.
Jeżeli coś zepsułem, to nieświadomie. Gratuluję tak potężnego forum. Trzymajcie się

Timon jeżeli czytałeś moje posty to widziałeś że nikogo ad personam nie obrażałem i nie chciałem obrażać. Tym bardziej Ciebie , bo byłeś pierwszym który rozpoczął dyskusję na moim wątku. Mimo że dosyć mocno mnie przyciskałeś to jednak z klasą. Często porównuję giełdę do pokera. Dlaczego ?
Bo giełda to gra. Nie dajcie się zwieść " białym kołnierzykom" próbującym nobilitować trading. Jesteśmy graczami, dlatego zainteresujcie się losowością, behawioryzmem, filozofią, teorią gier.

Dzisiaj bardzo dobry dzień, ....ale nie dla mnie - 5 pkt + prowizja ( -115 zł) Razem listopad + 38,42 %. Tak uznaję siebie za eksperta od FW20 i tylko od tego. Nie znam się na rynku akcji, ale jeśli byście chcieli wejść na FW20, ze wstęgami, średnimi i innymi wynalazkami, to gracze futures roznieśli by Was w czasie dwóch machnięć ogonem. To jak w pokerze grać strategią fixed na stołach no limit.

Dziękuję za jedną z pierwszych merytorycznych wypowiedzi. Matematyką nie gardzę, nigdzie tak się nie wyraziłem. Mam nadzieję że AT nie utożsamiasz z matematyką? Moja jedyna negatywna wypowiedz na temat liczb dotyczyła stosunku 3:1 który uważam za "szamański" stosunek. Przy 50% trafności systemu i 5% dopuszczalnej stracie kapitału na jedną transakcję minimalnym akceptowalnym wskaźnikiem wypłaty ( payoff ratio) czyli zysku do straty jest 1,5:1. Na temat stopów wypowiedziałeś się dość ogólnikowo, ale i za to dziękuję. Oczywiście odrzucam je wszystkie. Może najbliżej jestem pojęcia stóp opartych na zmiennych , ale przeszkadza mi tam pojawiające się sformułowanie " średnie". Jak spotykam się z tym sformułowaniem to "odpadam". Moje stopy ustawiane i przesuwane są w oparciu o obserwację zachowania traderów ( nie wiem czy będę dobrze zrozumiany). Ustalam je biorąc pod uwagę przewidywalne progi stopów ustawiane przez innych traderów na FW20. Takie progi to 5, 10 ( najczęstszy próg), 20 itd. i do tego dopasowuję elastycznie, moje rozszerzające się stopy . Używam stopów które zmniejszają moją stratę do -3 pkt, do 0 pkt, i dalej rosną zgodnie z zyskami do + 5 do + 35 i do nieskończoności przy ostatnim progu. gdzie zamykam po cenie zamknięcia. Oczywiście nie stosuję tu prostego przełożenia stopów do progów. Pewnie zagmatwałem, ale na tą chwile nie potrafię tego lepiej opisać. Pewnie niektórzy uznają mnie za "super szamana" ale zwyczajnie jest to skuteczne.

Krewa nie chodziło mi o dyskusję o moich stopach ( mam je ustawione bardzo wąsko a później je rozszerzam), ale ogólnie o najlepszych rozwiązaniach.

Naprawdę nie zrozumieliście moich intencji ? Chciałem rozpocząć dyskusję na temat losowości, teorii błądzenia losowego. Żeby dyskusja była konkretniejsza zaproponowałem zarys swojej strategii, spodziewałem się dyskusji o ustalanie stopów itd., może wspólnie rozwinęlibyśmy projekt. To był mój główny cel. Jak się okazało jest to forum tylko dla analityków AT i AF, nie wiedziałem o tym. Dopiero po zapytaniu kolegi ( choć pierwotnie uważałem że jeżeli ktoś się zainteresuje moją metodą to sam się do mnie odezwie) wspomniałem o moim marzeniu że ktoś może by w tę strategię zainwestował, to chyba nie jest przestępstwo. Nikogo nie namawiałem, nikomu nic nie obiecywałem. Jeżeli ktoś chciałby zainwestować, to na pewno byśmy się spotkali face to face, porozmawiali o tradingu i wzajemnych oczekiwaniach. To tylko tyle.

Z tym Amber Gold to mnie zwyczajnie obraziłeś. Czy coś komuś obiecywałem ? Rozumiem że nie jest to forum dla mnie. Cały czas ad personam. Ani słowa o mojej koncepcji. Mam nadzieję że choć jedną osobę przekonałem do innego spojrzenia na losowość giełdy i moja koncepcja przyda się jakiemuś pracowitemu traderowi . Pozdrawiam

Do 007. Wypowiadasz się elokwentnie, choć jak dla mnie zbyt prześmiewczo i ad personam. Dla jednych performance dla innych ciekawe spostrzeżenia. Oczekujesz dowodów, ale jakich ? po co ? Nie zacząłem pisać postów aby na końcu stanąć przed komisją, która oceni moje wyniki. Cały czas jestem przekonany że mogę kogoś zainspirować. Jeżeli ktoś przedstawiłby mi swoją koncepcję, to rozważyłbym czy ona ma sens, a nie czekał aż mi wklei wykresy.
Dobre wiadomości dla tych, którzy jednak chcą mi podciąć skrzydła.
20.11 -5 pkt + prowizja (razem:- 115 zł.), listopad + 40,44 %
Do Koruptos. Jestem Polakiem szarakiem. Nie jestem bogaty. Mam już swoje lata, nie chcę czekać kolejnych,aby mozolnie zbudować kapitał. Chcę wyrwać się z matrixa w jakim żyjemy, jak 99 % z nas, a ta strategia może być moją przepustką. Nie jestem pazerny, myślałem o zebraniu kapitału od kilku inwestorów, ale po prostu nie ma w Polsce formuły prawnej aby można się złożyć w quasi fundusz. Kredyt na razie nie wchodzi w rachubę tym bardziej na takich zasadach jakie wypisałeś. Na razie chciałem pozyskać inwestora. Z tym wyciąganiem wielokrotności to nie wiem skąd te obliczenia. Nie jestem fantastą, który zakłada tylko dobre i bardzo dobre miesiące, mogą się zdażyć takie jak np maj 5,7% co daje z jednego kontraktu 325,00 zł. i co ja miałbym z tym zrobić, spłacać kredyt ? Zakładasz że ktoś mi zaufa tylko jak pokażę mu strategię ? Strategia nie ma tu znaczenia. Chodzi o zarabianie. Piszesz o ogarniętym inwestorze. W takim razie zakładasz że ja będę naiwny ?. Jako swego rodzaju dowód wyobrażam sobie, że mógłbym podać przepływ pieniędzy na koncie odzwierciedlający każdą transakcję, np z miesiąca. Tylko po co? Jeżeli powierzasz fundusze to jakie ma znaczenie w jaki sposób zarabiasz.

Wątek zmierza ku groteskowemu zakończeniu. Jak napisałem w opisie metody, dotyczy ona kontraktów na FW20, na jeden kontrakt potrzeba 5700,- ( skąd wziąłeś 1000,-). Gdybyś dokonał obliczeń , to w lipcu z jednego kontraktu był zysk 18% x 5700,- tj. 1026,-. Na razie nie widzę milionów. Z 10 kontraktów byłby zysk 10260,- ale potrzebne byłoby na koncie 57000,-. Nigdy nie obiecywałem, że udostępnię strategię w całości. Jak ktoś mógłby mnie uprzedzić?

Takie są moje poglądy i żałuję że miałem za słabe argumenty żeby Was przekonać. Dlaczego tylko 6 m-cy ? Bo uznaję testowanie tylko „na żywo”, gdzie dochodzą emocje ( strach, chciwość ), które mogą „ rozwalić” każdą strategię, problemy informatyczne, organizacja czasu podczas sesji .
Moja strategia wejścia i wyjścia jest bardzo prosta, może ustawianie stopów i przesuwanie ich jest bardziej skomplikowane, ale też do odtworzenia, nawet z pojedynczej transakcji, dlatego nie mogę podać przykładu choćby jednej transakcji. Nie z zazdrości, ale nie wiem jak by się zachowały notowania, gdyby tą strategią objąć np. 1000 kontraktów. Po co w takim razie rozpocząłem temat?
Z dwóch powodów. Pierwszy próżność. Na tak potężnym forum chciałem zgromadzić wokół siebie „myślących podobnie”, dać impuls, że można inaczej . Drugi powód. Mam dobrą strategię w którą wierzę, ale nie mam funduszy na poważny trading. Miałem nadzieję na duży projekt finansowy, dlatego pierwszymi postami chciałem abyście mnie poznali, zrozumieli i przekonali się do mnie. Jak czytam, wyszedłem na aroganta i mitomana. Szkoda.

Dlaczego bierzesz osobiście do siebie moje uwagi na temat AT ? Nie znam Ciebie, ale widzę że dałeś złapać się w pułapkę zastawioną przez propagatorów AT. Uwierz mi "mrzonki" to najłagodniejsze sformułowanie jakie przychodzi mi do głowy. Żeby była jasność, nie chcę dyskutować o AT i AF.
Cały czas analizujesz według schematu narzuconego przez książkowych mentorów. Co to znaczy 3:1? Kto to obwieścił? To jest jakiś aksjomat? Wyrzuć książki. Bądź kreatywny i otwarty.
Maciej

Przy opracowywaniu systemu inwestycyjnego inspirowałem się twórczością eseisty i filozofa N.N. Taleba. Skorzystałem z bazy pojęciowej zaczerpniętej od Brenta Penfolda. Bliska moim poglądom jest hipoteza błądzenia losowego profesora Uniwersytetu Princeton B. Malkiela. Zgadzam się z diagnozą jaką postawił, ale proponuję inne rozwiązanie.
System inwestycyjny „ WHITE SWAN” - na FW20 streszczenie
1.Przed rozpoczęciem sesji określamy wielkość otwieranej pozycji ( ilość kontraktów) na podstawie posiadanego w danej chwili kapitału. Na jeden kontrakt 5700,00 zł. ( własne obliczenia). W zależności od wielkości kapitału stosujemy zarządzanie kapitałem w oparciu o stałą liczbę jednostek lub o stałą część procentową.
2.Przed otwarciem sesji nie wiemy jaką otworzymy pozycję ( czynnik losowy). To ruch na giełdzie określi nam cenę otwarcia. Ten element pozostawię dla siebie. Potem ustalamy stop. Wykorzystałem w tym przypadku strategię fikcyjnego przyjaciela N. Taleba.
3.Po otwarciu wykorzystujemy elastyczny stop kroczący, proporcjonalny do wzrostu notowań( własne obliczenia). Im większy zysk tym szerszy stop. W przypadku zamknięcia nie odnawiamy pozycji na danej sesji . Na następny dzień powtarzamy cały cykl od nowa.
4.Nie wiemy po jakiej cenie zamkniemy pozycję ( czynnik losowy). Sztuczne ustalenie Take Profit w dłuższej perspektywie jest błędem. Będziemy łapali duże ruchy sesyjne np. 35 pkt., czy przeze mnie nazwane ,Białe Łabędzie” powyżej 50 pkt. z jednego kontraktu (nie będziemy żałować że zamknęliśmy pozycję na 15 pkt). Nie próbujcie obliczać średnie czy stosować inne sztuczki z AT. Dajcie zadecydować giełdzie za siebie. Pozwólcie niech zmienność i przypadek będzie po Waszej stronie. Nie pożałujecie.
Jeżeli spojrzymy na tę strategię z „ lotu ptaka” to zobaczymy że nasze działanie zdeterminowane jest przez nieprzewidywalność. Nie ingerujemy w żaden z najważniejszych aspektów prowadzenia pozycji. Rytm kolejnych ruchów wyznacza zmienność i przypadkowość.
Jest to system daytradingowy, przez co pozwala zminimalizować wystąpienie tzw. Czarnych Łabędzi. Prosty, bez ozdobników w postaci wskaźników optymalizujących metodę.
Badałem system dzień w dzień przez ostatnie 6 i pół miesiąca w warunkach sesji giełdowej.
Otrzymałem w miesiącu maj 2017 + 5,7 %, czerwiec 2017 + 11,0 %, lipiec 2017 + 18,0%, sierpień 2017 + 39,0 %, wrzesień 2017 +18,86 % , październik 2017 + 18,33 %, listopad (do 17) 2017 +42,46 % . Są to procenty zwrotu lub straty w stosunku do kwoty jaką przeznaczam na 1 kontrakt.

Moim celem było i jest przekazanie spostrzeżeń na temat tradingu, nawiązanie dyskusji na poziomie teoretycznym, może nawet stworzenie grupy zaangażowanych traderów wokół idei błądzenia losowego. Nie jestem ani pisarzem ani copywriterem takim ma styl pisania. Czekam na merytoryczną dyskusję. Gdybym miał wybrać, wybieram jeden cytat filozofa, niż cały dorobek AT czy AF. " Podstawowe zadanie w życiu polega na tym by identyfikować i odpowiednio dzielić sprawy na zewnętrzne, nad którymi nie mamy kontroli, oraz na te związane z naszymi wyborami". Epiktet
Maciej

Twoje wpisy są życzliwe i konstruktywne. Dziękuję za taki poziom dyskusji. Próbujesz racjonalizować AT i bronić swojego świata, to rozumiem.
AT nic nie może gwarantować. Potoczna definicja prawdopodobieństwa którą używasz czyli szansa na .., wynosi nie więcej niż 50/50 minus prowizja. Nie zgadzam się że pozwala zarabiać. Co najwyżej pojedyncze transakcje zarabiają. AT a losowość i niepewność , nie rozumiem związku, chyba że porównasz ją do rzutu monetą, minus prowizja.
Może odpowiedzią na Twoje wątpliwości będzie cytat z Daniela Kahnemana, profesora psychologii, laureata nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii „ Błąd narracji to zjawisko polegające na tym , że nasze poglądy na temat aktualnej rzeczywistości oraz nasze oczekiwanie na przyszłość kształtujemy na podstawie nieprawdziwych mentalnych opowieści na temat przeszłości. Błędy narracji są nieuniknione i biorą się stąd, że nieustannie podejmujemy wysiłek zrozumienia rzeczywistości. Te wyjaśnienia które nas przekonują, są raczej proste niż złożone, raczej konkretne niż abstrakcyjne, przypisują większą rolę talentowi, głupocie oraz zamiarom ludzkim niż ślepemu trafowi, a także skupiają się na niewielkiej liczbie istotnych wydarzeń , które miały miejsce , a nie na niezliczonych wydarzeniach, które nie nastąpiły, mimo że mogły”.
Maciej

Jak na razie umiejętności pisarskich zabrakło, skoro nie potrafiłem jasno przekazać mojej filozofii. Analiza techniczna bazuje na archiwalnych notowaniach, na przewidywaniu przyszłości na podstawie przeszłości. To są mrzonki. Zapomnijcie o przeszłości. To jest moje przesłanie.
Maciej

Próbują nam wmówić, że jedyną drogą jest AT i AF, że nie ma Świętego Graala. Zatruwają nasz umysł, rozleniwiają, chcą abyśmy żyli w stworzonym przez nich świecie, bez refleksji, bez wyboru ; tylko ta jedna droga. Bombardują nas książkami, opowieściami „wielkich inwestorów”. Byłem marzycielem, głupcem który wierzył że ktoś odda kurę znoszącą złote jaja. Byłem jak ten nowicjusz zasiadający do stołu pokerowego na stawkach 1$/ 2$ wierząc że wystarczy przeczytać książkę Sklanskyego. Zdarza się że wygrywamy pojedyncze bitwy, ale wojnę zawsze przegrywamy. Otwórzmy umysł, wybierzmy inną drogę, nieprzetartą, skrzętnie ukrywaną. Wykreujmy swój świat tradingu, wolny od fałszywych porad. Pogódźmy się z losowością, oswójmy niepewność. To nie jest świat dla każdego. Potrzeba determinacji , wyobraźni i uczciwości wobec siebie, aby przekroczyć próg wolności finansowej, wolności od strachu o przyszłość.
Świętym Graalem tradingu można nazwać taki system inwestycyjny który opiera się na metodzie, w której tak zarządzamy kapitałem aby współczynnik ryzyka bankructwa zszedł poniżej ......( o tym później), przy założeniu dodatniej oczekiwanej stopy zwrotu, odpowiedniej ilości transakcji i dysponowania czasem, aby metodę wprowadzić i kontrolować do zamknięcia pozycji.
Świętym Graalem inwestowania jest arbitraż. Ten klasyczny, jak i te bardziej złożone. Pewnie nie wszyscy wiedzą że najsłynniejszy fikcyjny inwestor był arbitrażystą- to Gordon Gekko. Niestety zarabianie na arbitrażu jest możliwe tylko operując dużymi funduszami i dysponując zaawansowanym oprogramowaniem.
Skupmy się na razie na Świętym Graalu tradingu i opracowaniu właściwej metody- ja taką metodę opracowałem i nazwałem „WHITE SWAN”.
Maciej

W dobie internetu nie ma sensu zadawać tak ogólnikowych pytań. Skalping na pewno jest lepszy niż AT czy AF. Jeżeli chcesz poważnie podejść do inwestowania musisz sam spróbować zgłębić temat, niestety często po angielsku. Na forum zadawaj konkretne pytania o rozwiązania których nie rozumiesz lub przedstawiaj swoje koncepcje. Nigdy nie zajmowałem się skalpingiem, ale co nasuwa się jako pierwsze, to że musisz posiadać odpowiednie oprogramowanie zintegrowane z notowaniami, aby nie odstawać szybkością. Do skalpingu nadaje się idealnie "pairs trading" i to spokojnie na naszej gpw.
Maciej

Co nam daje trading ? Szczęście bycia wolnym. Dumę z wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i najbliższych. Nie rezygnujmy z tego. Już czas uwolnić się od strachu przed kolejną porażką. Bądźmy pazerni na to wszystko co nam może dać sukces. Strategia „White Swan”, której zarys przedstawię, będzie odpowiedzią na wasze pytanie , czy warto jeszcze raz spróbować ?
Zacznijmy od głównego założenia. Analiza techniczna i analiza fundamentalna to największe zło. Wokół nich został stworzony wielki przemysł doradców, autorów książek, biur maklerskich. Przez „ mentorów”, „ szacownych prognostów” angażujemy się w strategie w najlepszym przypadku przynoszące niewielkie korzyści, a z drugiej strony jesteśmy narażenie na olbrzymie straty. Obietnice gotowych rozwiązań opartych na historycznych notowaniach, doprowadziły do utraty oszczędności przez wielu z nas i w końcu odsunięciu się od tradingu. Ja również przeszedłem tą drogę. Nie chciałem się poddać, szukałem odpowiedzi. Zacząłem od pozbycia się iluzji, że jesteśmy wstanie dotrzeć do przyczyn takich a nie innych notowań. Co w takim razie w zamian? Tworząc strategię nie możemy walczyć z przypadkiem, niepewnością, opisując ją i sprowadzając do liniowej opowieści – „było tak, to będzie teraz tak”. To się nie uda. Przypadek, chaos, zmienność musi stać się dla nas paliwem napędzającym zyski. Tylko w ten sposób poradzimy sobie z tym co nieznane. Nie jesteśmy wstanie przewidzieć przyszłości, ale dlaczego nie stanąć po stronie przypadku i zmienności ? Dlaczego nie stworzyć strategię która „żyje” z losowego charakteru giełdy i dzięki temu uzyskać przewagę?
Maciej