Zatrzymałem się na ustaleniu optymalnych wag dla portfela, nie wiem dlaczego, ale przy tworzeniu funkcji dla odchylenia standardowego portfela w celu ustalenia wag wyskakuje mi błąd #ARG! Obliczyłem stopę zwrotu z portfela 4 spółek, przy udziale po 25% każda. Funkcja wygląda tak: E[r] =MACIERZ.ILOCZYN(TRANSPONUJ(T31:T34);T24:T27) [shift+ctrl+enter] wynik wyszedł 0,03% gdzie: (T31:T34)- wagi po 25%, (T24:T27) - macierz korelacji stóp zwrotu, obliczonych za pomocą dodatku Analisys ToolPak. To działa natomiast nie moge obliczyć odchylenia standardowego portfela. Przy funkcji Std =(MACIERZ.ILOCZYN(MACIERZ.ILOCZYN(TRANSPONUJ(T31:T34);T17:X21);T31:T34)) [shift+ctrl+enter] wyskakuje mi błąd #ARG!. Zrobiłem to według filmików w sieci: Klik!Klik!W przypadku odchylenia standardowego autorzy filmów używają jeszcze funkcji SQRT, a jest to pierwiatek kwadratowy danej liczby, bo według wzoru trzeba podnieść wszystko do 1/2. Natomiast w przypadku mojego excela 2007 mam tylko funkcję SQRTPI. Proszę o porady;] Pozdrawiam.
|
|
Dziękuję za kilka cennych rad. Właśnie wybieram się na spotkanie, ale zaraz potem zabieram się za studiowanie YouTube ;] Postaram się stworzyć coś sensownego i odezwę się po południu.
Pozdrawiam.
|
|
Witam.
Obecnie pisze prace licencjacką, jestem już na ostatnim etapie. Problem mój polega na tym, że nie potrafię sobie poradzić z budową i optymalizacją portfela w Excel. Ogólnie założenia są proste moga ulec w każdej chwili zmianie, byleby tylko stworzyc optymalny portfel, a następnie zastosować na nim dwie lub trzy strategie aktywne strategie inwestycyjne, a następnie porównać ten portfel do WIG20 (sprawdzenie, czy portfel lepiej będzie odzwierciedlał indeks). Celem mojej pracy jest porównanie obu tych strategii.
Wybrałem po 4 spółki z trzech sektorów gospodarki, dane pobrałem z serwisuu stoq.pl. Dane pochądzą z okresu styczeń 2013 - grudzień 2014.
Czy moge liczyć na pomoc i ewentualne przykładowe pliki excel ? w razie potrzeby jestem w stanie wysłac e-mailem mój plik z dnaymi, w celu dalszej obróki.
Podstawowe pytania to jak określić optymalną wagę każdej spółki w portfelu?
W jaki sposób za pomoca excel zastosować wybraną strategię?
Których danych użyć, w celu stworzenia odpowiednich wykresów.?
Pozdrawiam.
Każda rada i pomoc bardzo mile widzana.
PS: Nie chcę opierać mojej strategii bazując na wycenie spółki. Jedynie na przewidywaniach.
|