PARTNER SERWISU

donblekini

Ostatnie 10 wpisów

14 maja 2014 16:53:17 Temat: Wycena opcji na indeks WIG20 metodą Blacka-Scholesa

Witam,
Chciałbym się zapytać, czy przy obliczaniu ceny opcji kupna np. opcji OW20I142600 wygasającej 19-09-2014 bierzemy pod uwagę stopę dywidendy? Jeśli tak to jak zmienia się wzór i gdzie taką stopę znaleźć?

Informacje
Stopień:	Ostrożny
Dołączył:	19 listopada 2012
Ostatnia wizyta:	16 maja 2014 13:44:23
Liczba wpisów:	1 [0,00% wszystkich postów / 0,00 postów dziennie]
Punkty respektu:	0

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,244 sek.

Portfel StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+76 863,45 zł +384,32%	96 863,45 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 113,17 zł 242,55%	125 018,33 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 544,87 zł 22,63%	24 665,61 zł

Wykup dostęp do portfela »

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat