heath

skonczyło się na:

kliknij, aby powiększyć
Wydaje mi się że efekt jest zadowalający. Osiągnąłem go trochę zmieniając wzór na stope zwrotu i ukladając pewne obliczenia w bardziej logiczny sposób... gdzieś po drodze naprawiłem błąd ale nie mam teraz pojęcia gdzie on był.

Bardzo Wam obojgu dziękuję za pomoc!

kliknij, aby powiększyć
udalo mi sie takie cos otrzymac... przypomina juz gorna czesc pocisku. jest takie ostre załamanie i potem linia prosta. powoduje to fak iz wiekszosc portfeli ktore program wypluwa składa sie z 1-2 rodzajów akcji i przez ich różne proporcje w portfelu skaluje sie po lini prostej.

mysle nad nałożeniem jakiegoś ograniczenia które nie pozwalałoby danej akcji przekroczyć progu 30-40% w portfelu.. moze przez to dojdzie do wiekszej dywersyfikacji.

Kumpel siedział w akcjach... był bawet w jakimś kółku wzajemnej adoracji i miał cynki. Stwierdził że to wciąga jak narkotyk, żeby wyjść na swoje trzeba siedzieć nad tym codziennie i czasami stres jest nieziemski... troche jak mmo:D

A Ty jak uważasz? warto w to wchodzić? Z samej analizy technicznej da sie wyciągnąć zysk?

EDIT:
List<Double> result=new ArrayList<Double>();
result.add(totalReturn);
result.add(totalRisk);

public boolean dominates(Agent another) {
if( ( (this.result.getList().get(0) >= another.result.getList().get(0)) && (this.result.getList().get(1) < another.result.getList().get(1)) )
|| ( (this.result.getList().get(0) > another.result.getList().get(0)) && (this.result.getList().get(1) <= another.result.getList().get(1)) )){
return true;
}
return false;
}

result.getList().get(0) wskazuje na całkowity zwrot, .get(1) daje totalRisk. wiec chyba dobrze. pokombinuje z wszystkim co powiedzieliście... czeka mnei dłuuuga noc:D jak znajde przyczyne błędu to sie pochwale.

elEmas sie algorytm nazywa.

hehe widze ze w calym internecie gdzie zostawilem taki sam post chyba na 50 forach na tym jednym znalazly sie dwie osoby ktore wiedza o czym mowia:D

front pareto to podejrzewam powinien być granicą efektywna pocisku markowitza.

Maksymalizuję zwrot minimalizując ryzyko. Tylko że jako ryzyko przyjąłem bete gdyż gdzieś przeczytałem iż beta to ryzyko danej akcji. wiec ryzyko portfela beta[i]*genotype[i] gdzie genotype to tablica wartości 0<=x<=1 reprezentujących udział danej spółki w portfelu.

skoro wykres jest w druga strone to tak jabym zle liczył zwrot nie???

WatchDog... jakie są możliwe wzory na stopę zwrotu? bo ja liczyłem tak że albo dawałem średnią zawierającą ti-t0 albo całkowitą tn-t0, 0-n to ilość dni w całym okresie. czyli liczyłem stope zwrotu albo z różnic wartość w danym dniu minius wartość z początku okresu albo wartośćkońcowa minus wartość pcozątkowa. a widze że czasami pojawia się takie coś jak podzielenie okresu na podokresy kilkudniowe i z nich wyliczanie zwrotów cząstkowych z których liczy się średnią.


PS. fakt Leszek S. dal mi takie zadanie:D nie wiedziałem ze LS tez działa na AE. Masz może namiary na kogos ktos takie zadanie zrobił??? i ma gdzieś jeszcze? nei chca sciagnac bo mam swoja implementacje elemasa ale wzory i funkcje dominacji by sie przydało porównać;D

nie:) to projekt z heurystycznych metod optymalizacji na informatyce agh... proporcje spolek w portfelu wyznaczam algorytmem genetycznym. ale problem mam we wzorach bo algorytm dzialal poprawnie dla pewnych standardowych problemow

idealnie byłoby jakos tak do jutra:D ale ogólnie im szybciej tym lepiej. tzn mecze sie z tym od ponad miesiaca. aplikacje mam mniej wiecej napisana bez interfejsu uzytkownika ale wyniki mi nie daja spokoju.

Przeczytam zaraz link który mi dałeś.

Czy chcesz bym sformatował do ładnych obrazków wszystkie użyte wzory wraz z opisem skad biore do nich dane i kiedy ich używam. tylko napisz czy jeszcze dzisiaj byś chociaż na chwile na to zerknął.


EDIT: W najgorszym razie byłbym niezmiernie wdzięczny gdybyś podał jeszcze jakieś materiały które jak dziecku tłumaczą jeśli nie wszystkie to ewentualnie część zagadnień z praktycznego wykorzystania modelu Sharpe'a i pocisku Markowitza.

Witam,

Jestem studentem informatyki i jako projekt mam programowo wyznaczyć zbiór optymalnych
portfeli inwestycyjnych korzystając z modelu Sharpe'a. Aplikacja ma pokazywać wyniki
obliczeń na wykresie. Dodatkowo prowadzący chce by wynikowe portfele pasowały do zbioru
efektywnego (granicy efektywnej) pocisku Markowitza. Niestety wykorzystując wzory na beta
(stopien ryzyka) oraz całkowity zwrot krzywa wynikowa wygląda następująco:

kliknij, aby powiększyć
Oczywiście oś X to ryzyko, oś Y to oczekiwany zwrot.
Wybrałem spółki indeksu wig20. okres tutaj akurat 01.01.2010 do 15.01.2010. Przy okresach
nawet 5 miesięcy wykres portfeli wygląda podobnie, oczywiście zmieniają się tylko proporcje
spółek.

Poniżej wykres ryzyko-zwrot wszystkich akcji wziętych pod uwagę przy obliczeniach,
oznaczone
niebieskimi kwadratami. Pomarańczowe romby to spółki wybrane do portfela, wybór został
wskazany przez program komputerowy który powstał w ramach projektu.

kliknij, aby powiększyć
tutaj wygrały CEZ, CPS, PXM, TPS

Problem polega właśnie na tym iż wykres (wykres 1) nie tworzy wypukłej do góry linii która
wyglądałaby jak granica efektywna pocisku Markowitza. zastanawiam się czy jest to kwestia
różnicy we wzorach wykorzystywanych w modelu markowitza i sharpe'a czy może jest to mój
błąd
wynikający z niezrozumienia zagadnienia.

Wykorzystane wzory:
wyznaczanie zwrotu i-tej akcji w okresie t0-tn gdzie t to cena i-tej akcji w danym dniu
okresu : Ri=(tn-t0)/tn * 100%,
średni zwrot to suma wszystkich zwrotów cząstkowych Rimid= i=1..n: (ti-t0)/ti *100
wyznaczanie ryzyka i-tej akcji w okresie t0-tn gdzie t to cena i-tej akcji w danym dniu
okresu:
beta wyznaczana zgodnie z wzorami znalezionymi w artykułach w sieci.
ryzyko portfela to suma betai*wagai gdzie betai i to beta i-tej akcji, wagai to udział
i-tej
spółki w całym portfelu.

Będę bardzo wdzięczny za:
1. Wyjaśnienie gdzie leży problem, ewentualnie zadanie dodatkowych pytań o szczegóły
wzorów/spółek itp.
2. Podanie kontaktu do kogoś kto się na tym zna i pomoże studentowi:)

Z góry dzięki,
Przemek Bech