iandrew

Sam sobie odpowiem...

to jest jedna z anomalii zachowania ceny, czyli opór staje się wsparciem. Podobne anomalie to wsparcie na 50% głębokości swinga.

Można o tym poczytać np w analizach Price Action, np: Nial Fuller.

Sprawdziłem empirycznie - ze zleceniami "na rynku" (ani stop loss, ani żadnymi innymi) nic się nie dzieje w dniu "odcięcia dywidendy" (tz. odjęcia od kursu odniesienia wartości dywidendy na akcję).

To znaczy, że gdyby Stop Loss był zbyt blisko kursu to następnego dnia po przyznaniu praw do dywidendy (czyli dzień przed "dniem dywidendy") możemy stracić akcje.

I amajsterek oraz anty_teresa - z tego co rozumiem, oboje macie rację. "kurs odniesienia" jest odcinany przed sesją automatycznie (ale to jest tylko wartość techniczna). Ceny akcji są rynkowe.

Ale anty_teresa, to jest pewne "jak w banku", że kurs ileś tam spadnie (+- wartość dywidendy), bo firma pozbyła się kasy.

Jednak patrząc na poniższy obrazek, zastanawiam się, czy moje pytanie w ogóle jest uzasadnione. Skoro kupię w dniu, w którym "obcięto dywidendę" (8 sierpnia) to to właśnie będzie dzień, w którym nabywa się prawa do dywidendy, tak?

kliknij, aby powiększyć

Witam,
oglądając filmy o Swing Trading często zauważam, że korzystają z poniższej formacji, ale nie wiem jak się nazywa. Czy taka formacja, gdzie sygnałem kupna jest dojście spadków do poprzedniego oporu ma jakąś nazwę?


kliknij, aby powiększyć

Przykład na CDR:

kliknij, aby powiększyć

Witam,
czy jest jakikolwiek sens, aby kupić akcje po dniu dywidendy (czyli nie mieć praw do dywidendy) i je tak długo, aż kurs zostanie obcięty o dywidendę?

Jak dla mnie odpowiedź jest prosta: to się nie może opłacać, bo traci się np: 5% ceny nic nie mając w zamian.

A jednak obrót na akcjach nie zamiera - jak to wytłumaczyć?

"Inwestycyjny Poradnik Bogatego Ojca", Kiyosaki (autor książki: "Bogaty ojciec, biedny ojciec", to trzecia część cyklu).

Myślę, że można by zejść z 50% z objętości, bez tracenia treści, niemniej są tam ukryte perełki inwestycyjne, głównie pod kątek budowania własnego biznesu.

Witam,
pytanie techniczne: czy obcięcie kursu z powodu dywidendy, może aktywować Stop Loss?

Załóżmy, że gdy jestem na wakacjach, kurs akcji spadł 100 zł, a ja mam SL na 98 zł. Pojawia się dywidenda 5% i kurs jest obcinany do 95 zł. Czy mój SL zostanie automatycznie dostosowany przed sesją, czy raczej aktywowany wraz z pierwszą transakcją po 95 zł?

Witam,
czy jest jakiś program, najlepiej darmowy, który pozwala na testowanie strategii gry na akcjach? Z uwzględnieniem prowizji, itd.

Np PRZYKŁADOWO chciałbym przetestować strategię kupowania gdy MACD zaczyna rosnąć, a jest poniżej zera. A sprzedać gdy zaczyna spadać. Program miałby mi wskazać jak ta strategia zarabiałaby na danych z KGHM, TPSA, itp z 10 lat.

Dzięki za odp.
Myślę, że przetestuję Bankiera na początek.
Andrzej

Witam,
czy jest może jakaś strona w internecie, która wysyła powiadomienia o przekroczeniu kursu (w dół lub w górę) zdefiniowanego przeze mnie? Dodam, że na GPW, najlepiej w trakcie notowań, może być z opóźnieniem 15 minut.

Nie mogę na bieżąco śledzić kursu w trakcie dnia, a nie chciałbym żeby coś ciekawego mnie ominęło. Wystawianie od razu zlecenia z limitem aktywacji też nie wchodzi w grę, ponieważ chciałbym najpierw sprawdzić sytuację techniczną - a takie powiadomienie może się uaktywnić po paru miesiącach...

Czy XTB ma także platformę webową? Taką, którą mógłbym używać BEZ INSTALACJI na komputerze... np w pracy. Może być jako aplet Javy, albo coś w tym stylu ale bez standardowego exe.

Ad 1. Emitent pilnuje, aby kurs był zbliżony do kursu instrumentu bazowego.
Ad 2. Z tego co wiem, to najczęściej certyfikat strukturyzowany w rzeczywistości jest serią kontraktów terminowych. A zarabia chyba na speadzie.

No właśnie sprawdziłem, na ShortDAX na GPW różnica między zleceniami kupna i sprzedaży (chyba od animatora) to od 5, 10 do 20% :-\
W ostateczności może wyjść na to, że kupie ShortDAX on wzrośnie o 20%, a zarobie 10%. A spadek o 20% wcale nie jest taki pewny.

BTW: brak dźwigni akurat mnie cieszy. Mogę zakładać stratę 100% inwestycji, ale nie 200% :-\

Witam,
Na rynku GPW są certyfikaty strukturyzowane na "Brent Crude Oil inverse performance" i "ShortDAX". Mi się wydaje, że są to bardzo dobre instrumenty, na obecne czasu - tak samo jak UCW20AOPEN na WIG20 był w 2009 roku.

Dlaczego te instrumenty są relatywnie mało popularne w stosunku do kontraktów? Zwłaszcza przy inwestowaniu średnioterminowym (wykluczając day-trading, raczej liczać w miesiącach). Można je nabywać tak prosto jak akcje, nawet wystarczy prosty rachunek maklerski typu eMakler (mBank).