korelacja

kolejny mozolny dzien poszukiwania graala ...
Witam.
Wywazalem juz mase otwartych drzwi, z tymi pewnie bedzie tak samo ale zapytam czy moze "cos wiecie" :)
badaliscie moze korelacje ... roznych rzeczy ?
np ceny i wolumenu, ceny i obrotu, trendu i obrotu, trendu ceny i trendu obrotu, roznych srednich kroczacych z przebiegiem orginalnym (np zeby znalezc dobra baze dla oscylatora ...),
przyszlo mi tez do glowy wyznaczanie czegos w stylu "korelacji kroczacej" (na "kroczacych" odcinkach serii danych) dla powyzszych par ...
Liczyliscie ? jak to sie prezentuje ? zaobserwowaliscie cokolwiek ciekawego ?
Pozdrawiam

AT też jest rodzajem wróżby
ale popieram.

Był taki czas, że Kolastyna bardzo mocno reagowała na pogodę. Pomyślę co jeszcze mogła wychwycić łepetyna; bardzo ciekawy wątek.

Racja - hmmm - dlatego nie dałem

Powinnismy szukac korelacji (Pearsona) jak najmniejszej (optymalnie i nierealnie -1 :D ). Jezeli ktos ma ochote i czas to moze sprawdzic pary cech:
- ceny zlota; indeks
- stopa procentowa; indeks
- spolka transportowa; spolka paliwowa
- przemysl ciezki; ochrona srodowiska :)

Znajdujac korelacje (teoretycznie) rowna -1 mozemy stworzyc portfel o zerowym ryzyku :) wystarczy jakakolwiek ujemna, zeby zmniejszyc ryzyko. Zeby znalezc minimalna korelacje wystarczy poszukac "przeciwstawnych" cech :) dlatego mozna zakladac, ze jezeli spolki srodowiskowe maja niezly odpal to prawdopodobnie kosztem ciezkiego przemyslu, ktory musi spelniac coraz bardziej wysrubowane normy (ale ten przyklad pewnie bedzie aktualny dopier przyszlosci, kiedy wszystko wyjdzie na wykresie) itd... Amerykanscy ekonomisci znani sa z ciekawych teorii opartych na korelacji :) W latach bodajze 50 znalezli oni zaleznosc miedzy dlugoscia spodniczek noszonych przez niewiasty, a ogolnym stanem gospodarki (podczas rozwitu pojawialy sie miniowki) ;)

Kolejny wątek "Z archiwum SW", czyli z kategorii tych nierozwiązanych

Zielarz, doszedłeś do jakiś konstruktywnych wniosków? Zaczynam się martwić, dawno nie czytałem żadnego Twojego postu. Chyba nie zaliczyłeś odsiadki za... handel ziołami?

Wracając do konkretów. Ja raczej skupiłem się ostatnio na korelacjach makro. Ale zależności, o których wspomniałeś w pierwszym poście, wydają się ciekawe!

Moim zdaniem najciekawsze to:

1. cena close a wolumen
2. cena close a open (low / high)
3. (close - open) a wolumen (zależność pomiędzy zyskiem / stratą z sesji a wolumenem)


Co do liczenia korelacji ze średnimi. Myślę, że będzie wysoka, tym wyższa im krótsza średnia. W końcu średnie bazują na danych cenowych. Nie ma to sensu. Wprowadzasz tylko redundancję do systemu.


Korelacja krocząca jest ciekawa. Zdaje się, że moduł AT na SW ma korelację kroczącą. Niestety tylko z WIG. Ja od czasu do czasu liczę manualnie kwartalne korelacje makro.