%R i STS

Co prawda WatchDog chciał "coś tam" o średnich, ale z całym szacunkiem do Szefa, takie "coś tam" i to potraktowane w ogromnym skrócie, zajęłoby dwa razy więcej miejsca niż wszystko co do tej pory zostało napisane w dziale Analiza Techniczna. Musiałbym opisać co najmniej (!) kilkanaście rodzajów średnich, wraz ze sposobami ich użycia. A że komuś wydaje się, że mamy tylko dwie (EMA i SMA), to poniekąd ma rację: wydaje mu się. Średnie to nie jest temat-rzeka. To temat-ocean.

Dlatego bezczelnie zacznę od wskaźnika, w którym nie ma ani jednej średniej. Williams' % (%R). Prosty jak konstrukcja cepa. I tak samo skuteczny. Pod warunkiem, że ktoś wie, do czego cep służy i za który koniec należy chwycić.

W skrócie: patrzymy na ostatnie minimum (zero), patrzymy na ostatnie maksimum (sto) i pokazujemy, gdzie kurs jest obecnie. Wskaźnik działa wyśmienicie, nie jest uśredniony, ani w inny sposób zafałszowany, nie jest opóźniony, ciężko tu wejść w jakąś nadinterpretację. Działa tym lepiej, im rzadziej zmieniają się wartości ekstremalne (min i max), czyli w horyzoncie. Nie ogranicza się do cen zamknięcia, więc jest i szybki i dokładny. W trendzie nie działa, lub jeśli się ktoś uprze - działa na odwrót. No i git.

To teraz STS. To jest dokładnie to samo, tyle że wartości wskazania zostały uśrednione przez SMA3. Nie będę się zajmował tzw. linią sygnalną (%D), ponieważ uśrednienie z uśrednienia i wchodzenie w jakieś cudowne interpretacje, magiczne poziomy i inne mega-dokładne historie, to może i do kontraktów są potrzebne. Do akcji wcale nie.

Dlaczego SMA3? Przecież powoduje to opóźnienie. Tak, i właśnie głównie z tego powodu STS bierze do obliczeń nieco większą ilość ostatnich "słupków" (standardowo 15, a %R 10). Jednak wydaje się, że takie zastosowanie jest w tym wypadku uzasadnione. Taka średnia i taki okres, to w tym wypadku najlepszy kompromis pomiędzy wartością i kierunkiem, opóźnieniem a dokładnością.

No to jedziemy:
- Wartość; zastosowanie SMA a nie EMA powoduje, że STS nie ciągnie za sobą ogona opóźnień starych wartości. Trzy ostatnie i to wszystko. Wartość wskazania jest porównywalna i - co najważniejsze - "potrafi się ładnie zachowywać" w przedziale 0-100. Jeśli tylko mamy trend horyzontalny, to STS bardzo fajnie ukazuje, czy jest "tanio", czy "drogo", w jakim kierunku to wszystko idzie... Co nie zawsze można na przykład powiedzieć o RSI.
- Kierunek; nie wszystkim wystarcza kierunek ukazywany przez SMA, stąd właśnie próby nałożenia jeszcze jednej linii, sygnalnej. Jest jednak pewna rzecz, o której należy pamiętać: STS stosujemy w horyzoncie, a tam bardzo skuteczną taktyką jest granie "na odwrót", czyli kupowanie "w dół" i sprzedaż przy szczytach. Tak więc do odczytu "kierunku" kursu musimy podchodzić ze świadomością, JAK CHCEMY GRAĆ. No bo w końcu wskaźnik nie powie nam jaką mamy przyjąć taktykę (z kierunkiem ruchu cen, czy przeciwnie do niej). Stara się tylko mniej więcej ukazać czytelniej to, co i tak powinno być widać (dla bardziej doświadczonych analizatorów świeczek) gołym okiem. Mózgu nie zastąpi.
- Opóźnienie; to już kwestia indywidualna. Aby zbadać, czy STS pod względem swojej wartości jest dla nas za wolny, należy nastawić obydwa wskaźniki (STS i %R) na taki sam okres (standardowo są różne!) i porównać opóźnienie STS do %R. Ale to żaden problem, bo w praktyce mamy tylko trzy możliwości: %R (bez opóźnień), STS (SMA3) i to, co pomiędzy, czyli STS - SMA2. Nic więcej się nie wymyśli. No chyba, że rozciągamy horyzont i jedziemy w drugą stronę.
- Dokładność; spora. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż sygnały K i S wyświetlane są nie przy przebiciu linii sygnalnej, a przy przebijaniu poziomów 20 i 80. Tym poziomom też można zaufać. Niektórzy wolą spokojniej, np. 30/70, ale według mnie to za wolno. Chyba jednak nie dla takich "żółwi" gra w horyzoncie. Świadczy to właśnie o tym, iż można zaufać wartości wskazywanej przez STS. I tu kolejna rzecz do zapamiętania: STS jest jednak "uśredniony", tak aby pokazywał kierunek. Tak więc, jeśli kierunek (jakiś tam - może niezbyt dokładnie, ale zawsze) pokazuje, to sygnał kupna przychodzi ZAWSZE przy ruchu w górę (a sprzedaży w dół). Rozwinięcie tej myśli w następnym akapicie.

Czytam o ambicjach niektórych graczy (najczęściej początkujących), aby zostać day-traderem. No to w takim razie trzeba przyjąć określoną taktykę. Albo ustawiamy kupno poniżej obowiązującej ceny i wtedy nie stać nas na żadne opóźnienia wskaźników (musimy dokładnie znać "cenę"), więc stosujemy %R, ALBO czekamy na jakiś (w omawianych przypadkach zazwyczaj niewielki) ruch w górę - i wtedy musimy wybrać coś, co będzie kompromisem pomiędzy kierunkiem, a wartością.

Nie da się z równą dokładnością wyznaczyć prędkości obiektu i jego położenia. Zawsze coś kosztem czegoś.

No i teraz mamy: albo STS standardowy (SMA3), albo SMA1 (czyli %R), albo coś pomiędzy. No chyba, że ktoś będzie opóźnienie zwiększał (aby jeszcze dokładniej móc wyznaczyć kierunek). Pamiętać o równych okresach dla %R i STS.

Nie rozumiem taktyk omawiających użycie tych wskaźników w trendach. To znaczy: rozumiem znaczenie poszczególnych słów, ale całość do mnie nie dociera. Tak samo, jak nie rozumiem doszukiwania się na nich dywergencji. Oczywiście, że one istnieją, ale przecież wskaźniki te specjalnie zostały tak skonstruowane, aby dywergencji się pozbyć. Jak ktoś chce dywergencji, to niech sobie RSI włączy. Chętnie zmienię zdanie, dlatego czekam na opinie.

Obydwa wskaźniki są tak proste, że aż prostackie. I w tym właśnie ich siła. Co prawda można ich używać tylko w konkretnych sytuacjach, ale z drugiej strony, gdy takie sytuacje już następują, to po co bawić się innymi narzędziami? RSI, Bollingerami i innymi cudami? Mamy wspaniałą, czytelną "cenę". Bez zafałszowań, bez dziwnych transformat, bez kumulowania się błędów. A dodatkowym ich plusem jest fakt, że działają tak samo dobrze bez względu na interwał, jakim się posłużymy - czego nie można już powiedzieć np. o MACD.

Wiem, że STS jest często używany przez grających na kontraktach. Ciekawe na ile tam zmieniają się warunki jego użycia, interpretacji... Ja nie gram. Nie myślę o wszystkim jak o grze. Inwestuję. :blackeye: (powtórzone za Prezesem)

ps. STS jest tak popularny i tak prosty, że będę baaardzo zdziwiony, jeśli nikt nie zapoda tu swoich obserwacji; bardzo na nie czekam

Dodałbym jeszcze że STS mozna zbudować z %K i %D w ten sposób że

pierwsza linia jest z różnic z C i L. świeczek a druga z 3 SMA tego samego i po przecięciach linii szukac sygnałów
lub druga wersja
%K to 3 SMA z różnic a %D to 3 SMA z 3 SMA różnic C i L i w ten sam sposób stosować

Jakoś mi to jasno z zapisu Snake nie wychodziło dlatego sobie pozwoliłem...

Druga rzecz to stosowanie w trendach ALE TYLKO zgodnie z trendem czyli
przy spadkowym po wejściu w wykupienie kupić
w wzrostowym w w wyprzedanie
ALE tylko gdy cena przekroczy min czy max z poprzedniego dnia

Czyli wychodzi prosty systemik skanujemy rynek szukając przy trendzie spadkowym spółek z wykupieniem i dajemy w obserwowane na następny dzień czekając co się stanie...he he nie ma krótkiej sprzedaży to się zapędziłem :binky: chodziło o odwrotnie
{to jest po trosze odpowiedz dla WD że z nudów się umiera...ja tak spekuluje {nie konkretnie tym co opisałem} całe życie i czasami roboty mam że sie wyrobić nie mogę - tzn teraz mam długie wakacje}

lub tak jak Snake napisał też ZGODNIE z trendem czyli
przy zwyżkującym po wejściu w wykupienie kupić i odwrotnie

Wyszły niby dwa zgodnie z trendem ale tak już jest.

Trzecia rzecz to to że STS wyprzedza MACD co Snake nie wspomniał wyprzedza o kroczek
Jak się MACD ma zawinąć w górę czy dół to pierwszy zrobi to STS. {WD śledż aż Cię ciekawość zje czy tak będzie ;) }

Może to oczywiste dla Snake z racji różnicy w konstrukcji ale nie tak może być dla zwykłego czytelnika

ps.
lub tak jak Snake napisał też ZGODNIE z trendem czyli
przy zwyżkującym po wejściu w wykupienie kupić i odwrotnie

to jest wyższa gimnastyka ponieważ wydaje się że najlepiej to zrobić w pierwszej fazie trendu czyli wybiciu z konsolidacji ponieważ wtedy wartość wskaźnika jak wejdzie w wykupienie to tam już zostaje na dłużej...
tylko skąd mamy wiedzieć że to już -:)

Bingo. Nie chciałem zanadto mieszać z różnymi konstrukcjami, a poza tym, to można też po prostu ustawić sobie dwa różne STS-y, lub też STS+%R. Inna zasada, efekt zbliżony. A tak w ogóle to polecam %R (czy też nawet STS) do zarządzania wielkością pozycji, a nie tylko sygnałów "we/wy".
Poza tym tą prostą konstrukcją można się bawić na wiele innych sposobów, chociażby kłaść to na osi (na jakiejś średniej). Idąc tropem Dapiego, to i można MACD z dwóch linii STS-owych budować... kto co lubi. Ja jednak używam tego w horyzoncie, a tam żadne szczegółowe transformaty i rozbudowy mi niepotrzebne.


Oczywiście, jeśli ktoś wierzy w wykupienie i wyprzedanie. Wierzyć można, nawet w Światowida.
(wiem, Dapi, wiem, nie denerwuj się, umyślnie chwyciłem za słówko, <<co by nikt nie pomyślał, że my nie pomyśleli>>)


Różnica w konstrukcji STS i MACD jest zbyt duża, abym to jeszcze mógł tutaj pomieścić. Wolałem się rzeczywiście skoncentrować na STS i %R.
A poza tym, jeśli chodzi o wyprzedzanie MACD, to sam MACD daje sporo możliwości odczytywania wyprzedzeń z niego samego.

Jest to natomiast niewątpliwie bardzo ciekawy przykład zastosowania dwóch różnych wskaźników do wynajdywania rodzących się trendów, czyli najczęściej sytuacji najbardziej przez inwestorów poszukiwanych. Ale nie będę się mądrzył nad szczegółami tej koncepcji, bo tu nie mam wątpliwości, że Dapi zrobi to - jako praktyk - o wiele lepiej.

Hmmm...
Na foreksie podobno jest jeszcze gorzej - trejdować można całą dobę, a (do niedawna) w grę wchodziło tylko skalpowanie, bo volatility było bardzo nieduże.

Anyway: jak działać to na ostro. I po co pół roku ;) Przysiąść się dla sportu, wygrać, przegrać, i na piwo :)

ps MA... nie naciągam Cię na opracowania (są świetne! rób je...) ale na pewno na pogaduszkę: a osssochozi?...

Dapi,
Jeśli zgodnie z trendem to powinno być sprzedać... :) Drugie okno Eldera, no chyba że się pomyliłeś gdzie indziej
Ja stosuję %R ale z krótszym okresem 5


To widzę koncepcja z testów na blogu. Tyle, że trzeba immo przedefiniować strefy, bo 80 to sporo...

Tak. Jak ktoś w boczniaku ma mniej niż 40%, to znaczy, że za późno identyfikuje horyzont, albo że powinien się przestawić na rzut monetą.
Poza tym: pisałem raczej w kontekście futów, fx i naprawdę ostrego, częstego trejdowania.

To znaczy, co proponujesz? Te "podstawy" niby, to co? "Zasady" jakieś? "Złote myśli"? Myślałem, że to są właśnie podstawy... główne wskaźniki, teraz mają być średnie...

WAŻNE!

Jeśli przechodzi szybko z jednej strefy do drugiej, to często mamy albo wybicie z konsoli (strefy wtedy są blisko), albo formację V.
Tak więc to prawda. I kolejne użycie STSu "poza boczniakiem".

Dzięki. Ja też mam furtkę, ale nazywa się ona "ewolucja". I jak na ewolucję przystało, często skręca ona w jakąś ślepą uliczkę.
Futy to jest coś. Gra w dwie strony i zupełnie inne rozliczanie wyników, zupełnie inne systemy, użycie wskaźników... tu masz rację.
Może kiedyś zacznę. Na pewno. Ale najpierw muszę opanować rzeczy łatwiejsze. Znaczy: akcje.

Pisz jak najwięcej, proszę Cię. Choćby ze względu na kontrakty właśnie. Ale nie tylko z tego względu.

Nie ma tak lekko. Prosisz o zbudowanie niemal całego systemu:
1. Trzeba określić warunki, jakie przyjmujemy dla horyzontu (najprostszy sposób, to ADX poniżej jakiejś wartości, np. 20, ale to sposób zbyt prosty i nie wystarczy, a ADX jest tak skomplikowany, że w jednym zdaniu go nie omówimy).
2. Gdy już mamy zidentyfikowany "boczniak", trzeba się zastanowić nad strategią (najprostszy wybór: łapiemy dół przez %R, czy czekamy na sygnał z STS przy ruchu w górę).
3. Naprawdę warto by się zastanowić nad zarządzaniem pozycją. Tu to by można tomy pisać. No ale dla uproszczenia załóżmy, że nie robimy tego.
4. Być może będą potrzebne dodatkowe (ale proste) warunki wejścia, jak np. H>H, płynność.
5. No a co z wyjściem? Jaka taktyka? Zlecenie z limitem aktywacji? Załóżmy, że nie, że czekamy na sygnał ze wskaźnika. No ale z boczniaka może przecież wybić dołem, a wskaźnik wtedy nic nie pokaże. Na co czekamy? Na potwierdzenie trendu spadkowego? Liczymy jakoś "bezpieczne" odchylenie? Czym? ATR-em, SD? Zakładamy stopa? Od którego punktu? Od wejścia, od minimum, inaczej?
6. A jak z horyzontu wyjdzie górą, uda Ci się nie sprzedać i leci dalej na północ, to co, wliczamy te procenty do taktyki? Nie? A jeżeli tak, to...
7. Wyjdzie górą, my akcji już nie mamy (bo sprzedaliśmy przy górnym ograniczeniu) i wtedy co robimy? Odkupujemy drożej? Wliczamy statystyki, nie wliczamy?

A nawet nie nadgryzłem użycia tych wskaźników przy sytuacjach "poza-horyzontalnych" (jak zrobili koledzy).

To niestety by było zbyt piękne, żeby mogło było prawdziwe: "weź STS i graj".

Natomiast mogę powiedzieć tak: jeżeli komuś do w miarę szybkiej gry w boczniaku (biorąc pod uwagę pojedyncze narzędzia) coś się przydaje bardziej niż STS i %R, to niech napisze (E-ray? DPO? BOP? FI? inne?) - sam jestem bardzo ciekaw.

ps. Albo wiesz co, poproś ładnie Dapiego ;) to może na blogu da jakiś przykład. Ale ostrzegam, że kol. Dapi nie lubi takiej gry. Dapi?

pps. I ostatnia rzecz, ale ważna. Ja się nie uważam za analityka. Za "technika" - owszem, ale nie za "analityka". Analityk dostaje jakąś rzecz i rozkłada ją na czynniki, patrzy jak działa. Ja zawsze myślę "na odwrót": zastanawiam się, co chcę osiągnąć (zmierzyć) i dopiero szukam tej rzeczy (narzędzia). WatchDog chciał rozmowy o podstawach, a takie wskaźniki to właśnie podstawy. "Podstawy" nie w sensie "banały", "rzeczy proste", a raczej "fundamenty". Ale ja nie zajmuję się grzebaniem w fundamentach - ja kładę dach, czyli patrzę od drugiej strony, od strony budowy systemów, od szczytu, nie od spodu. Tak więc Twoja prośba jest do analityków, nie do mnie. A piszę o tych wskaźnikach, bo właśnie o "podstawach", a nie o "dachach" miało być.