ATS @ MFT - czyli technika w służbie człowieka - Strategie inwestycyjne

PARTNER SERWISU

Forum StockWatch.pl » INWESTOWANIE KROK PO KROKU » Strategie inwestycyjne » ATS @ MFT - czyli technika w służbie człowieka

Odpowiedz

1 2

ATS @ MFT - czyli technika w służbie człowieka
blackboxer 0 Dołączył: 2011-06-09 Wpisów: 14 Wysłane: 14 czerwca 2011 13:44:51 @farnick Cytat: skracając okres czasu do 1 roku ale biorąc do obliczeń interwał 1 godzinny i lewarując zmiany ceny 10x - średnia stopa zwrotu powinna wynosić X% Moim zdaniem tak powinno być. Jedyne co mnie martwi w Twoim systemie, to liczba próbek testowych. Chciałbym się mylić, ale moim zdaniem ilość 2500 próbek, to może być trochę za mało... Co prawda (poprawnie z regułami sztuki) testujesz system na innych instrumentach/akcjach ale to wciąż trochę malo... Milcząco zakładam tutaj, że nie optymalizujesz parametrów "pod konkretne spólki", jeśli tak - to raczej masz kilka systemów ze stałą ilością próbek = 2500. No i nie pisałeś, o próbkach "Out Of Sample", nie używanych wcześniej do optymalizacji, na których zweryfikowałbyś działanie swojego systemu... Ja używam 2,000,000 próbek do optymalizacji i 2,000,0000 jako "Out Of Sample" (rząd wielkości więcej...) Skracając okres "tick time" - zwiększysz liczbę próbek, i tym samym szansę na sukces. Udostępnij wpis

farnick 17 Dołączył: 2010-09-19 Wpisów: 224 Wysłane: 14 czerwca 2011 16:38:08 Cytat: Jedyne co mnie martwi w Twoim systemie, to liczba próbek testowych. Chciałbym się mylić, ale moim zdaniem ilość 2500 próbek, to może być trochę za mało... Co prawda (poprawnie z regułami sztuki) testujesz system na innych instrumentach/akcjach ale to wciąż trochę malo... Milcząco zakładam tutaj, że nie optymalizujesz parametrów "pod konkretne spółki", jeśli tak - to raczej masz kilka systemów ze stałą ilością próbek = 2500. No i nie pisałeś, o próbkach "Out Of Sample", nie używanych wcześniej do optymalizacji, na których zweryfikowałbyś działanie swojego systemu... System testowałem na wszystkich spółkach z WIG. Im większa próba do testów tym lepiej. Te parę spółek które podałem to tylko kilka sztuk losowo wybranych - z nienajwiększym ani nie najmniejszym TNP. Są spółki na których TNP jest większy np. Boyszew ponad 4000% i 9 transakcji: www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/p... Cytat: Milcząco zakładam tutaj, że nie optymalizujesz parametrów "pod konkretne spólki", jeśli tak - to raczej masz kilka systemów ze stałą ilością próbek = 2500. Oczywiście że nie!!! (za to to już mógłbym się pogniewać )system chodzi ze stałymi parametrami i nie zamierzam ich zmieniać. Zresztą ja wyznaję pogląd - żadnych optymalizacji. Mój system ma stałe, sztywne parametry dla wszystkich spółek - w przeciwnym wypadku byłby bezsensowny. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRC Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC Udostępnij wpis

farnick 17 Dołączył: 2010-09-19 Wpisów: 224 Wysłane: 14 czerwca 2011 16:45:36 Tak wracając jeszcze do fal podaży i popytu to na Borku ładnie je widać - na tym dolnym oscylatorze. Były dwie duże fale 1 ze szczytem w okolicy IX/X 2009 i 2 duża fala ze szczytem w okolicy IX 2010 - fale te składały się z szeregu mniejszych. Wysokość fali ponad poziom "0" oznacza jej bezwzględną siłę a sygnały systemu pochodzą z przecięcia przez oscylator poziomu "0". Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRC Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC Udostępnij wpis



blackboxer 0 Dołączył: 2011-06-09 Wpisów: 14 Wysłane: 14 czerwca 2011 23:05:07 @farnick Skoryguj mnie jeśli się mylę - widzę, że sygnały kupna sprzedaży generujesz w oparciu o MACD, bez udziału „MACD signal line”. Do MACD używasz być może „double smoothing” EMA, sądząc po wygładzeniu. To fajny i chciałoby się powiedzieć „klasyczny” system. Niestety w moim przedziale czasowym, tak proste systemy się nie sprawdzają :-( Na indexie, jeszcze „jak cię mogę”, ale złoto czy forex, są „odporne” na takie systemy. Algortymy tam chodzące „zjadają MACD” na śniadanie :-) No i zauważ, że Boryszew nie wytrzymuje ze strategią „Buy and Hold” :-( Udostępnij wpis

farnick 17 Dołączył: 2010-09-19 Wpisów: 224 Wysłane: 15 czerwca 2011 07:29:22 Cytat: Skoryguj mnie jeśli się mylę - widzę, że sygnały kupna sprzedaży generujesz w oparciu o MACD, bez udziału „MACD signal line”. Do MACD używasz być może „double smoothing” EMA, sądząc po wygładzeniu. To fajny i chciałoby się powiedzieć „klasyczny” system. Niestety w moim przedziale czasowym, tak proste systemy się nie sprawdzają :-( Na indexie, jeszcze „jak cię mogę”, ale złoto czy forex, są „odporne” na takie systemy. Algortymy tam chodzące „zjadają MACD” na śniadanie :-) No i zauważ, że Boryszew nie wytrzymuje ze strategią „Buy and Hold” :-( No niestety mylisz się całkowicie - mój system nie ma nic wspólnego z MACD - może pierwszy wskaźnik wygląda podobnie do MACD ale nie ma z nim nic wspólnego i zapewniam Cię że jest znacznie bardziej skomplikowany niż sie wydaje. Jak się dokładnie przyjrzysz to zauważysz że moje wskaźniki zaczynają rosnąć wcześniej od kursu www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/p... kliknij, aby powiększyć Zauważ też że pierwszy wskaźnik który posądzasz o "bycie MACD-em" znajduje się w tej chwili już wyżej od swojego ostatniego szczytu - a więc nie moż ebyc to MACD. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRC Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC Edytowany: 15 czerwca 2011 09:08 Udostępnij wpis

blackboxer 0 Dołączył: 2011-06-09 Wpisów: 14 Wysłane: 18 czerwca 2011 16:54:19 @farnick Spróbuj „odwrócić wykresy” spółek względem osi poziomej (np: dla tego ostatniego wykresu: nowy_kurs:= 37 – kurs; ) Jęśli masz dostęp tylko do świec, możesz zrobić dokładnie to samo z danymi świec. Wtedy sprawdź wyniki. Jeśli wciąż będą OK, to będziesz miał większą pewność że system jest „prężny”. Jeśli chcesz, mogę przepuścić Twoj system przez swoje 5 mln próbek. Udostępnij wpis

farnick 17 Dołączył: 2010-09-19 Wpisów: 224 Wysłane: 19 czerwca 2011 22:07:53 Dzięki, ale swój system przetestowałem dokładnie. Maszyneria jest już wprawiona w ruch i grzebanie przy niej teraz - zmiana parametrów, czy optymalizacja - nie wchodzą w rachubę. Akcje nie kosztują tyle ile są warte, tylko tyle ile ludzie myślą, że są warte. Ewolucja gracza giełdowego: 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem), 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem), 3. Ciężka praca 4. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 5. Nieświadoma kompetencja (jestem już tak dobry że ... nawet nie wiem, że wiem) Portfel na MyFund: farnick_MDRC Profil na X (Twitter): https://twitter.com/farnick_MDRC Udostępnij wpis

dociekliwy 0 Dołączył: 2010-07-22 Wpisów: 2 Wysłane: 15 września 2011 11:35:21 Witajcie, Ja mam system na FW20 EOD w MS10.O interwałach 4s nie mam bladego pojęcia,ale jednak jedną wątpliwość: Wierzę,że rynek jest fraktalem, ale również wierzę w występowanie szumów,które są błądzeniem losowym.Jak dla mnie potwierdza to rozkład RS (wykładnik Hurst'a w czasie. Ten wykładnik dla interwałów miesięcznych może przekraczać 0.7, ale dla dzennych to już 0.5-0.6,dla godzin, czy sekund jest prawie na pewno jeszcze mniej(wykładnik 0.5 oznacza rozkład normalny i błądzenie losowe).Może właśnie dlatego działający system na 4s daje stosunkowo mało sygnałów? Co o tym myślicie? Udostępnij wpis

Odpowiedz

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Forum StockWatch.pl » INWESTOWANIE KROK PO KROKU » Strategie inwestycyjne » ATS @ MFT - czyli technika w służbie człowieka

1 2

Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,261 sek.

Portfel StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+75 454,67 zł +377,27%	95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat

Prześlij ten wątek

Obserwuj ten wątek

Wydrukuj ten wątek

Normalny

Wątkowany