Poniżej zamieszczam porównanie Eurodolara i Ropy. Ogólnie przyjęta zależność jest taka, że jak dolar się osłabia to surowce zyskują. Zatem przy wzroście kursu pary EURUSD ropa powinna zyskiwać. Na wykresie widać, że do grudnia ubiegłego roku rzeczywiście tak było. Sprawę skomplikowała wówczas Grecja.
kliknij, aby powiększyćPoniżej obliczenia współczynników korelacji liniowej Pearsona.
Roczna: 0,57
marzec 2009 - grudzień 2009: 0,90
grudzień 2009- marzec 2010: -0,14
Ostatni miesiąc: 0,28
Wyniki są dosyć zaskakujące. W ciągu całego roku nie ma jakiejś bardzo silnej korelacji dodatniej. Natomiast rzeczywiście od marca do grudnia sprawa była prosta. EURUSD do góry to i ropa do góry. Później zrobiło się wręcz odwrotnie, choć ja pokusiłbym się o stwierdzenie, że tak mała korelacja może być uznana za nie istotną. Od miesiąca znowu jest dodatnia choć stosunkowo niewielka.
Co z tego wszystkiego wynika?
Nic nie jest dane raz na zawsze. Są okresy kiedy związki pomiędzy rynkami są bardzo silne. Wtedy gramy z ogólnymi trendami. Gorzej jak wpadamy w okresy kiedy wszystko się rozjeżdża. Po drugie ogólne prawdy nie pasują do każdej sytuacji i jak sama nazwa wskazuje są ogólne :)