Witam wszystkich
Forum śledzę z uwagą od pewnego czasu, choć dotychczas tylko biernie. No ale do rzeczy, mam pytanie, być może całkowicie elementarne.
Interesuje mnie czy istnieją metody oparte o analizę zmian w czasie rozkładu zleceń w arkuszu. O co mi chodzi? Patrząc na to jak "gęsto" upakowane są zlecenia na poszczególnych poziomach cenowych można z pewnym prawdopodobieństwem wskazać poziomy gdzie kurs będzie się musiał mocno napracować żeby przebić się przez duże zlecenia kupna/sprzedaży, albo wręcz przeciwnie - gdzie całkiem niewiele transakcji spowoduje ruch o kilka procent. Innymi słowy, chodzi mi o coś w rodzaju spektrogramu na którym mamy oś czasu z zadaną granulacją, oś ceny (czyli dotychczas jak na standardowym wykresie), ale zamiast wykresu kursu rysujemy "gęstość" wolumenu zleceń na poszczególnych poziomach cenowych. Jeżeli ktoś nie wie jak to wygląda, mały przykład z wikipedii, gdzie zamiast poziomów cenowych i wolumenu zleceń mamy częstotliwość i amplitudę sygnału:
kliknij, aby powiększyćCzym bliżej czerwieni, tym amplituda silniejsza, w naszym przypadku oznaczałoby to większy wolumen na danym poziomie.
Oczywiście do takiej analizy potrzebujemy dość szczegółowych danych historycznych i to zapewne drogich, bo interesuje nas komplet zleceń w danym momencie. W zamian mielibyśmy wyraźnie widoczne działania w stylu "blokowania kursu" no i zapewne dałoby się wyodrębnić pewne patterny mogące wskazywać na ewentualne zmiany kursu w przyszłości.
Czy takie metody istnieją?
The recovery in profitability has been amazing following the reorganization, leaving Barings to conclude that it was not actually terribly difficult to make money in the securities market.