PKB a WIG20

Zrobiłem sobie kiedyś małą symulację porównującą gospodarkę (PKB) do giełdy (WIG20)

Założenia:
1. PKB liczone wg kwartałów r/r
2. Za punkt zwrotny przyjęte przejście z PKB rosnącego na malejący i odwrotnie. (otrzymujemy 6 takich punktów w założonym okresie)
3. Dane za IVQ 1996 - IIIQ 2007

Wyniki:

I. Inwestując zgodnie z punktem zwrotnym tj. w momencie zakończenia się kwartału zwrotnego (czyli zmieniającego tendencję) uzyskamy w tym okresie łączną stopę zwrotu + 375%

II. Inwestując zgodnie z okresem podawania danych (zakładam dwumiesięczny poślizg czyli np. dane za IQ na koniec maja) uzyskamy tylko +100%

III. Inwestując z trzymiesięcznym wyprzedzeniem (tj. zamykamy pozycję w ostatnim kwartale wzrostowym) stopa zwrotu wynosi +550

IV. Inwestując z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem stopa zwrotu wyniesie +375%

Liczby zaokrąglone.

Czyli odnosząc do dzisiejszej sytuacji można powiedzieć, że jeśli ktoś przewiduje że IIQ2009 będzie lepszy od IQ (za który nie mamy jeszcze danych) to powinien już kupić akcje :-)

@ Vandee

Dobra robota!
Przypuszczam że w Polsce I kw. i II kw. będą mniej więcej równe sobie, najniższe w całym cyklu.
A w USA II kw. będzie już lepszy niż I kw (ten z kolei będzie zbliżony do IV kw.).