|
Cześć,
jestem w trakcie robienia przykładowej strategii na podstawie trend deviation, jako przykład do pracy. Ale mam pewne wątpliwości. Chcę pokazać, że jest lepsza od WIGu, ale jakoś mi nei idzie.
1. Wyznaczam margines dla WIG, np. [0.9;1.1]
2. Wyznaczam stopy zwrotu WIG
3. Liczę wartość portfela WIG o początkowej wartości 100
4. Liczę wartość portfela teoretycznego o początkowej wartości 100
a. jeśli TRD mieści się w marginesie to stopa zwrotu taka jak dla WIG
b. jeśli TRD poza marginesem to:
- te poniżej progu stopa zwrotu jak wig
- te powyżej progu, spodziewając się powrotu do średniej (czyli niższych stóp zwrotu) mam bony skarbowe. stopa zwrotu taka jak % obligacji 10letnich
Mam problem z wyznaczeniem wykresów. Co zrobić, żeby pokazać, że strategia była dobra?
Z góry dzięki!
|