|
Amibroker oszalał po reinstalacji windowsa...
Panowie, wszystko mi pięknie śmigało, backtesty na indeksach chodziły pięknie...
Po reinstalacji amibrokera i windowsa system backtestuje bezbłędnie jedynie poszczególne akcje spółek, natomiast kiedy wrzucam poszczególne indeksy system wariuje, w ogóle Equity i Buy And Hold nie zmieniają się (są ciągle na poziomie initial equity. Backtest nie wyrzuca błędu, ale nic się nie dzieje, nie powiększa się equity. Coś jest zrąbane w ustawieniach backtestera? Mieliście już tak?
Pomocy
|
|
|
kurde nadal nie działa tak jak chce, jak skanuje formułę, to widzę jednak tydzień po tygodniu zmiany w wybranych okresach...
help :)
|
|
|
dobra, już wiem o co chodziło, źle nawiasy wpisałem:
Buy =
(
C> TEMA (C , 8)
)
AND
(
C> TEMA (C , 26)
)
AND
(
C> EMA (C , 20)
)
AND NOT
(Ref(C , -1) < Ref(TEMA(C , 8) , -1 )
AND Ref(C , -1) < Ref(EMA(C , 20) , -1 )
AND Ref(C , -1) < Ref(TEMA(C , 26) , -1 )
)
|
|
|
prosiłbym o odpowiedź, czy to co napisałem jest poprawne, bo gdy sprawdzam realne sygnały z grudnia coś mi się nie zgadza, strategia powinna kupić WIG 7 grudnia, a tak się nie dzieje...
Buy =
(
C> TEMA (C , 8) AND NOT Ref(C , -1) < Ref(TEMA(C , 8) , -1 )
AND
C> TEMA (C , 26) AND NOT Ref(C , -1) < Ref(TEMA(C , 26) , -1 )
AND
C> EMA (C , 20) AND NOT Ref(C , -1) < Ref(EMA(C , 20) , -1 )
)
sell jest analogiczne, tylko znaki są odwrócone. Dobrze to napisałem?
pzdr
|
|
|
a jesteś mi w stanie podać jakiegoś linka do tutorialu? bo nie za bardzo zczaiłem o co Ci chodzi :)
|
|
|
Mam formułę, kupuj jakiś walor (np. WIG) jeśli, sprzedaj ten sam walor (WIG) jeśli...
Jak dołączyć formułę, która zamiast sprzedawać WIG, sprzeda WIG i kupi obligacje (ew. fundusz obligacji skarbowych). Czyli jak umieścić dwa walory w jednej formule?
pzdr
|
|
|
dokładnie o to mi chodziło, kupuj walor w trendzie wzrostowym
|
|
|
nie no przecież jest BUY=
|
|
|
Witam, stworzyłem prostą strategię opartą na WIG (inwestowanie w ETF w tickach tygodniowych).
Strategie backtestuje na WIGu.
W jaki sposób mogę zoptymalizować konkretne średnie kroczące (oczywiście biorąc pod uwagę dane historyczne, np. z ostatnich 10 lat). Chodzi mi o to, aby nie "strzelać" i nie dobierać średnich przypadkowo. Oczywiście mogę "ręcznie" zmieniać średnie i sprawdzać Annual Return dla każdej, ale mi chodzi o bardziej systemowe podejście.
Proszę o podpowiedź, bądź link do jakiegoś poradnika optymalizacji w AFL.
Oto formuła:
SetTradeDelays(0,0,0,0);
Buy =
(
C > TEMA( C , 10 )
AND
C> TEMA( C , 26)
AND
C> EMA( C , 20)
)
;
Sell =
(
C < TEMA( C , 10)
AND
C < TEMA( C , 26)
)
;
Short = 0;
Cover = 0;
|
|
|
Witam,
Mam formułę kupna w przypadku gdy close > od trzech średnich kroczących. Sprzedaż następuje analogicznie, tyle że z warunkiem <. Jak wprowadzić warunek, aby transakcje nie odbywały się jedna po drugiej? Tzn aby strategia nie wywalała sygnału kupuj, jeśli w poprzednim ticku wywaliła sygnał sprzedaj? Chodzi mi o to, aby był minimum 1 bar przerwy między sygnałami.
Dzięki!
|
|