|
Hej,
moim zdaniem zbuduj na tym na czym uda Ci się zgarnąć lepszy spread i na których płynność (ew. LOP jest większy). Różnice w zmienności pewnie wynikały z małych różnic w cenach putów i calli w arkuszu.
Aha i druga ważna kwestia, upewnij się że depo w KDPW wytrzyma negatywne scenariusze :). Maks depo w KDPW dla tej strategii nie powinien przekroczyć maksymalnej teoretycznej straty z bull spread.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Pozdrawiam
Orangequant
|
|
Hej,
To mój pierwszy post na Forum, więc witam wszystkich.
A teraz konkretnie:
@pz
1. Bardzo fajny eksperyment z opcjami. Cieszę się, że okazał się zyskowny :). Moje przygody były różne. Fajnie, że podszedłeś do tego profesjonalnie i widać, że masz dużą wiedzę.
2. Ja mam rachunek w bossa i jest całkiem wygodny. Mają rozwinięte API + handel algo. Możesz wykorzystać np Amibrokerka do składania zleceń algo. Teraz mają również CFD na FW20 spread 2pkt. Depozyty liczone MPKR. Czasem tylko przelewy długo księgują, ale poza tym ok. Nol3 10 razy lepszy niż w Aliorze.
3. Na pierwszy rzut oka fajna ta strona, co podałeś i praca Petera Carr'a. Ja z swojej strony polecam Paul Wilmott on Quantitative Finance, ale pewnie ty już tą lekturę dawno zgłębiłeś ;).
pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
Orangequant
P.S.
Jak będziesz coś planował znów na opcjach to daj znać, chętnie merytorycznie podyskutuje :)
|