buldi napisał(a):Właściwe posumowanie wyników testów od początku maja wygląda więc tak: Portfel wg średniej z wycen +63,62%Zwrot z WIGu w tym samym czasie +30,26% Coraz lepiej :-) Mam pewną propozycję. Moim zdaniem znacznie lepiej od Wig-u na benchmark nadaje się indeks cenowy dostępny np. tu: stooq.pl/q/?s=c_&c=1y&...Zawiera on w sobie wszystkie spólki notowane na GPW w równych proporcjach (bez uwzględniania ich kapitalizacji), a przecież w przyjętej przez Ciebie metodzie wyboru spólek kapitalizacja nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że w związku z tym porównanie stopy zwrotu portfela ze stopą zwrotu indeksu cenowego znacznie lepiej informuje nas, czy przyjęta metoda daje przewagę nad przypadkowo wybranymi spólkami. Trekker
|
buldi napisał(a):Podsumowując wyniki portfeli w skali ostatnich czterech tygodni wygląda to tak:
portfel wg średniej z wycen +6,38%
portfel "Bezpieczny" +0,55%
portfel "Kamikadze" +6,55%
WIG +1,76%
Portfel wg średniej z wycen od początku testu (26 tygodni) +44,28%
Zwrot z WIGu w tym samym czasie +22,73%
Buldi, albo liczysz to w jakiś specyficzny sposób albo w Twoich obliczeniach jest bląd. Moim zdaniem zwrot z Wig-u w okresie 26 tygodni (czyli 5.06.2009 – 4.12.2009) wynosi 30,11 %. Różnica jest spora. Skąd ona się bierze ? Trekker
|